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大屋 幸輔
Kosuke Oya
大屋 幸輔
Kosuke Oya
経済学研究科 経営学系専攻,教授

keyword 計量経済学,統計学

経歴 5

  1. 2005年1月 ~ 継続中
    大阪大学 大学院経済学研究科 教授

  2. 1998年4月 ~ 2004年12月
    大阪大学 大学院経済学研究科 助教授

  3. 1994年3月 ~ 1998年3月
    大阪大学 経済学部 助教授

  4. 1993年4月 ~ 1994年2月
    大阪大学 経済学部 講師

  5. 1991年4月 ~ 1993年3月
    京都大学 経済研究所 講師

学歴 2

  1. 九州大学 経済学研究科 経済工学専攻

    1986年4月 ~ 1991年3月

  2. 九州大学 経済学部 経済工学科

    1982年4月 ~ 1986年3月

所属学会 10

  1. 日本計算機統計学会

  2. 行動経済学会

  3. 日本経営財務研究学会

  4. The International Statistical Institute

  5. The Econometric Society

  6. 日本ファイナンス学会

  7. 日本金融・証券計量・工学学会

  8. 日本オペレーションズ・リサーチ学会

  9. 日本統計学会

  10. 日本経済学会

研究内容・専門分野 1

  1. 人文・社会 / 経済統計 /

論文 29

  1. インプライド・モーメントがもたらす情報:VIXは何を伝えているのか

    大屋 幸輔

    現代経済学の潮流 2019 2019年8月 研究論文(学術雑誌)

    出版者・発行元:東洋経済新報社
  2. Financial instability and the short-term dynamics of volatility expectations

    Nabil Maghrebi, Mark J. Holmes, Kosuke Oya

    Applied Financial Economics Vol. 24 No. 6 p. 377-395 2014年3月 研究論文(学術雑誌)

  3. 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証

    木下 亮, 大屋 幸輔

    日本統計学会誌 Vol. 44 No. 1 p. 19-40 2014年 研究論文(学術雑誌)

    出版者・発行元:一般社団法人 日本統計学会
  4. Model-free implied volatility: From surface to index

    M. Fukasawa, I. Ishida, N. Maghrebi, K. Oya, M. Ubukata, K. Yamazaki

    International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 14 No. 4 p. 433-463 2011年6月 研究論文(学術雑誌)

  5. Estimation and testing for dependence in market microstructure noise

    Masato Ubukata, Kosuke Oya

    Journal of Financial Econometrics Vol. 7 No. 2 p. 106-151 2009年 研究論文(学術雑誌)

  6. Dickey-Fuller, Lagrange multiplier and combined tests for a unit root in autoregressive time series

    Kosuke Oya, Hiro Y. Toda

    Journal of Time Series Analysis Vol. 19 No. 3 p. 325-347 1998年5月 研究論文(学術雑誌)

  7. Wald, LM and LR test statistics of linear hypothese in a strutural equation model

    Kosuke Oya

    Econometric Reviews Vol. 16 No. 2 p. 157-178 1997年 研究論文(学術雑誌)

  8. Limited information estimation and testing subject to linear constraints

    Kimio Morimune, Kosuke Oya

    Journal of Statistical Planning and Inference Vol. 50 No. 2 p. 223-240 1996年3月1日 研究論文(学術雑誌)

  9. オプションの残存期間とボラティリティ・インデックスの算出

    大屋 幸輔

    先物・オプションレポート Vol. 34 No. 5 p. 1-5 2022年5月 研究論文(大学,研究機関等紀要)

  10. 日経平均先物市場の市場の質の計測

    大屋 幸輔

    先物・オプションレポート Vol. 34 No. 4 p. 1-5 2022年4月 研究論文(大学,研究機関等紀要)

  11. 市場価格急変予兆の検出について

    大屋幸輔

    先物・オプションレポート Vol. 32 No. 10 p. 1-6 2020年10月23日 研究論文(大学,研究機関等紀要)

  12. 周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力

    大屋幸輔

    先物・オプションレポート Vol. 31 No. 1 p. 1-5 2019年1月

    出版者・発行元:大阪取引所
  13. Estimating the leverage parameter of continuous-time stochastic volatility models using high frequency S&P 500 and VIX

    Isao Ishida, Michael McAleer, Kosuke Oya

    Managerial Finance Vol. 37 No. 11 p. 1048-1067 2011年9月27日 研究論文(学術雑誌)

  14. Bias-corrected realized variance under dependent microstructure noise

    Kosuke Oya

    Mathematics and Computers in Simulation Vol. 81 No. 7 p. 1290-1298 2011年3月 研究論文(国際会議プロシーディングス)

  15. Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity

    Masato Ubukata, Kosuke Oya

    Recent Advances in Financial Engineering 2009年6月 研究論文(学術雑誌)

    出版者・発行元:World Scientific
  16. 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-

    大鋸崇, 大屋幸輔

    ジャフィー・ジャーナル p. 112-150 2009年3月 研究論文(学術雑誌)

    出版者・発行元:朝倉書店
  17. マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定

    大屋 幸輔, Oya Kosuke, オオヤ コウスケ

    大阪大学経済学 Vol. 57 No. 4 p. 229-241 2008年3月

    出版者・発行元:大阪大学経済学会
  18. A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise

    Masato Ubukata, Kosuke Oya

    Discussion Papers In Economics And Business, Osaka University 2007年2月 研究論文(学術雑誌)

  19. 景気転換時点の予測

    大屋 幸輔

    日経研月報 No. 333 p. 12-17 2006年3月

    出版者・発行元:日本経済研究所
  20. Properties of estimators of count data model with endogenous switching

    K Oya

    MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 68 No. 5-6 p. 539-547 2005年5月 研究論文(学術雑誌)

  21. Measurement of volatility of diffusion processes with noisy high frequency data

    K. Oya

    MODSIM05 - International Congress on Modelling and Simulation: Advances and Applications for Management and Decision Making, Proceedings p. 940-945 2005年 研究論文(国際会議プロシーディングス)

  22. Test of random effects with incomplete panel data

    K Oya

    MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 64 No. 3-4 p. 409-419 2004年2月 研究論文(学術雑誌)

  23. 順序つきカテゴリー説明変数をもつポアソン回帰モデル

    大屋 幸輔

    大阪大学経済学 Vol. 53 No. 3 p. 152-163 2003年12月 研究論文(学術雑誌)

    出版者・発行元:大阪大学経済学会
  24. On the model selection criteria for demand system: Theil's minimum entropy measure and its modification

    Mototsugu Fukushige, Kosuke Oya

    Mathematics and Computers in Simulation Vol. 59 No. 1-3 p. 171-177 2002年5月10日 研究論文(国際会議プロシーディングス)

  25. Size corrections for the Wald statistic in structural equation models

    Kosuke Oya

    Mathematics and Computers in Simulation Vol. 39 No. 3-4 p. 317-322 1995年11月24日 研究論文(学術雑誌)

  26. 経済現象における構造変化の統計的検証

    大屋幸輔

    学位論文(九州大学) 1994年3月 研究論文(学術雑誌)

  27. 「制約付き構造方程式推定量の近似分布と三次の有効性について」

    大屋幸輔

    『経済学研究』,58/4-5,59-73 1993年12月 研究論文(大学,研究機関等紀要)

    出版者・発行元:九州大学経済学会
  28. 可変係数回帰モデルの理論的側面と応用上の問題点

    大屋幸輔

    フィナンシャル・レビュー No. 23 p. 12-28 1992年6月

    出版者・発行元:大蔵省財政金融研究所
  29. The distribution of the full information maximum likelihood estimator

    Kosuke Oya, Kimio Morimune

    Mathematics and Computers in Simulation Vol. 33 No. 5-6 p. 569-574 1992年4月 研究論文(学術雑誌)

著書 6

  1. Characterizing interdependencies of multiple time series : theory and applications

    Yuzo Hosoya, Kosuke Oya, Taro Takimoto, Ryo Kinoshita

    Springer 2017年11月 学術書

    ISBN: 9789811064357

  2. コア・テキスト統計学 第3版

    大屋, 幸輔

    新世社 2020年3月25日

    ISBN: 9784883843077

  3. 基本演習統計学

    大屋, 幸輔, 各務, 和彦

    新世社,サイエンス社 (発売) 2012年

    ISBN: 9784883841820

  4. コアテキスト 統計学 第2版

    大屋幸輔

    新世社 2011年12月25日 教科書・概説・概論

    ISBN: 9784883841783

  5. 世界同時不況と景気循環分析

    浅子 和美

    東京大学出版会 2011年3月 学術書

    ISBN: 9784130402514

  6. コア・テキスト 統計学

    新世社 2003年2月25日

講演・口頭発表等 5

  1. Bayesian analysis of price discovery on time-varying partial adjustment model

    Kenji Hatakenaka, Kosuke Oya

    The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021) 2021年6月4日

  2. 高頻度観測データによる証券市場の価格調整速度の計測

    畠中賢治, 大屋幸輔

    統計関連学会連合大会 2019年9月11日

  3. Estimation of smoothly time varying coefficient partial adjustment model

    Kosuke Oya

    The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics 2019年6月25日

  4. Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes

    Ryo Kinoshita, Kosuke Oya, Mototsugu Shintani

    The 15 International Symposium on Econometric Theory and Applications 2019年6月2日

  5. インプライド・モーメントがもたらす情報:VIXは何を伝えているのか

    大屋幸輔

    日本経済学会2018年度秋季大会 2018年9月8日

機関リポジトリ 5

大阪大学の学術機関リポジトリ(OUKA)に掲載されているコンテンツ
  1. Bayesian inference for time varying partial adjustment model with application to intraday price discovery

    Hatakenaka Kenji, Oya Kosuke

    Discussion Papers In Economics And Business Vol. 21-19 p. 1-22 2021年11月

  2. 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証に関して

    木下 亮, 大屋 幸輔

    Discussion Papers In Economics And Business Vol. 14-09 p. 1-29 2014年2月

  3. Bias-Corrected Realized Variance under Dependent Microstructure Noise

    Oya Kosuke

    Discussion Papers In Economics And Business Vol. 09-39 2009年12月

  4. マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定

    大屋 幸輔

    大阪大学経済学 Vol. 57 No. 4 p. 229-241 2008年3月

  5. A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise

    Ubukata Masato, Oya Kosuke

    Discussion Papers In Economics And Business Vol. 07-03-Rev.2 2008年3月