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インプライド・モーメントがもたらす情報:VIXは何を伝えているのか
大屋 幸輔
現代経済学の潮流 2019 2019年8月 研究論文(学術雑誌)
出版者・発行元:東洋経済新報社
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Financial instability and the short-term dynamics of volatility expectations
Nabil Maghrebi, Mark J. Holmes, Kosuke Oya
Applied Financial Economics Vol. 24 No. 6 p. 377-395 2014年3月 研究論文(学術雑誌)
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周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証
木下 亮, 大屋 幸輔
日本統計学会誌 Vol. 44 No. 1 p. 19-40 2014年 研究論文(学術雑誌)
出版者・発行元:一般社団法人 日本統計学会
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Model-free implied volatility: From surface to index
M. Fukasawa, I. Ishida, N. Maghrebi, K. Oya, M. Ubukata, K. Yamazaki
International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 14 No. 4 p. 433-463 2011年6月 研究論文(学術雑誌)
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Estimation and testing for dependence in market microstructure noise
Masato Ubukata, Kosuke Oya
Journal of Financial Econometrics Vol. 7 No. 2 p. 106-151 2009年 研究論文(学術雑誌)
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Dickey-Fuller, Lagrange multiplier and combined tests for a unit root in autoregressive time series
Kosuke Oya, Hiro Y. Toda
Journal of Time Series Analysis Vol. 19 No. 3 p. 325-347 1998年5月 研究論文(学術雑誌)
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Wald, LM and LR test statistics of linear hypothese in a strutural equation model
Kosuke Oya
Econometric Reviews Vol. 16 No. 2 p. 157-178 1997年 研究論文(学術雑誌)
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Limited information estimation and testing subject to linear constraints
Kimio Morimune, Kosuke Oya
Journal of Statistical Planning and Inference Vol. 50 No. 2 p. 223-240 1996年3月1日 研究論文(学術雑誌)
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オプションの残存期間とボラティリティ・インデックスの算出
大屋 幸輔
先物・オプションレポート Vol. 34 No. 5 p. 1-5 2022年5月 研究論文(大学,研究機関等紀要)
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日経平均先物市場の市場の質の計測
大屋 幸輔
先物・オプションレポート Vol. 34 No. 4 p. 1-5 2022年4月 研究論文(大学,研究機関等紀要)
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市場価格急変予兆の検出について
大屋幸輔
先物・オプションレポート Vol. 32 No. 10 p. 1-6 2020年10月23日 研究論文(大学,研究機関等紀要)
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周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力
大屋幸輔
先物・オプションレポート Vol. 31 No. 1 p. 1-5 2019年1月
出版者・発行元:大阪取引所
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Estimating the leverage parameter of continuous-time stochastic volatility models using high frequency S&P 500 and VIX
Isao Ishida, Michael McAleer, Kosuke Oya
Managerial Finance Vol. 37 No. 11 p. 1048-1067 2011年9月27日 研究論文(学術雑誌)
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Bias-corrected realized variance under dependent microstructure noise
Kosuke Oya
Mathematics and Computers in Simulation Vol. 81 No. 7 p. 1290-1298 2011年3月 研究論文(国際会議プロシーディングス)
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Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity
Masato Ubukata, Kosuke Oya
Recent Advances in Financial Engineering 2009年6月 研究論文(学術雑誌)
出版者・発行元:World Scientific
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株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-
大鋸崇, 大屋幸輔
ジャフィー・ジャーナル p. 112-150 2009年3月 研究論文(学術雑誌)
出版者・発行元:朝倉書店
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マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定
大屋 幸輔, Oya Kosuke, オオヤ コウスケ
大阪大学経済学 Vol. 57 No. 4 p. 229-241 2008年3月
出版者・発行元:大阪大学経済学会
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A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise
Masato Ubukata, Kosuke Oya
Discussion Papers In Economics And Business, Osaka University 2007年2月 研究論文(学術雑誌)
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景気転換時点の予測
大屋 幸輔
日経研月報 No. 333 p. 12-17 2006年3月
出版者・発行元:日本経済研究所
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Properties of estimators of count data model with endogenous switching
K Oya
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 68 No. 5-6 p. 539-547 2005年5月 研究論文(学術雑誌)
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Measurement of volatility of diffusion processes with noisy high frequency data
K. Oya
MODSIM05 - International Congress on Modelling and Simulation: Advances and Applications for Management and Decision Making, Proceedings p. 940-945 2005年 研究論文(国際会議プロシーディングス)
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Test of random effects with incomplete panel data
K Oya
MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION Vol. 64 No. 3-4 p. 409-419 2004年2月 研究論文(学術雑誌)
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順序つきカテゴリー説明変数をもつポアソン回帰モデル
大屋 幸輔
大阪大学経済学 Vol. 53 No. 3 p. 152-163 2003年12月 研究論文(学術雑誌)
出版者・発行元:大阪大学経済学会
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On the model selection criteria for demand system: Theil's minimum entropy measure and its modification
Mototsugu Fukushige, Kosuke Oya
Mathematics and Computers in Simulation Vol. 59 No. 1-3 p. 171-177 2002年5月10日 研究論文(国際会議プロシーディングス)
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Size corrections for the Wald statistic in structural equation models
Kosuke Oya
Mathematics and Computers in Simulation Vol. 39 No. 3-4 p. 317-322 1995年11月24日 研究論文(学術雑誌)
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経済現象における構造変化の統計的検証
大屋幸輔
学位論文(九州大学) 1994年3月 研究論文(学術雑誌)
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「制約付き構造方程式推定量の近似分布と三次の有効性について」
大屋幸輔
『経済学研究』,58/4-5,59-73 1993年12月 研究論文(大学,研究機関等紀要)
出版者・発行元:九州大学経済学会
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可変係数回帰モデルの理論的側面と応用上の問題点
大屋幸輔
フィナンシャル・レビュー No. 23 p. 12-28 1992年6月
出版者・発行元:大蔵省財政金融研究所
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The distribution of the full information maximum likelihood estimator
Kosuke Oya, Kimio Morimune
Mathematics and Computers in Simulation Vol. 33 No. 5-6 p. 569-574 1992年4月 研究論文(学術雑誌)