大屋 幸輔
Kosuke Oya
経済学研究科 経営学系専攻,教授
keyword 計量経済学,統計学
学歴
- 1986年04月 ~ 1991年03月,九州大学,経済学研究科,経済工学専攻
- 1982年04月 ~ 1986年03月,九州大学,経済学部,経済工学科
経歴
- 2005年01月 ~ 継続中,大阪大学,大学院経済学研究科,教授
- 1998年04月 ~ 2004年12月,大阪大学,大学院経済学研究科,助教授
- 1994年03月 ~ 1998年03月,大阪大学,経済学部,助教授
- 1993年04月 ~ 1994年02月,大阪大学,経済学部,講師
- 1991年04月 ~ 1993年03月,京都大学,経済研究所,講師
研究内容・専門分野
- 人文・社会,経済統計
所属学会
- 日本計算機統計学会
- 行動経済学会
- 日本経営財務研究学会
- The International Statistical Institute
- The Econometric Society
- 日本ファイナンス学会
- 日本金融・証券計量・工学学会
- 日本オペレーションズ・リサーチ学会
- 日本統計学会
- 日本経済学会
論文
- インプライド・モーメントがもたらす情報:VIXは何を伝えているのか,大屋 幸輔,現代経済学の潮流 2019,東洋経済新報社,2019年08月,研究論文(学術雑誌)
- Financial instability and the short-term dynamics of volatility expectations,Nabil Maghrebi,Mark J. Holmes,Kosuke Oya,Applied Financial Economics,Vol. 24,No. 6,p. 377-395,2014年03月,研究論文(学術雑誌)
- 周波数領域における時系列間の因果性の変化の検証,木下 亮,大屋 幸輔,日本統計学会誌,一般社団法人 日本統計学会,Vol. 44,No. 1,p. 19-40,2014年,研究論文(学術雑誌)
- Model-free implied volatility: From surface to index,M. Fukasawa,I. Ishida,N. Maghrebi,K. Oya,M. Ubukata,K. Yamazaki,International Journal of Theoretical and Applied Finance,Vol. 14,No. 4,p. 433-463,2011年06月,研究論文(学術雑誌)
- Estimation and testing for dependence in market microstructure noise,Masato Ubukata,Kosuke Oya,Journal of Financial Econometrics,Vol. 7,No. 2,p. 106-151,2009年,研究論文(学術雑誌)
- Dickey-Fuller, Lagrange multiplier and combined tests for a unit root in autoregressive time series,Kosuke Oya,Hiro Y. Toda,Journal of Time Series Analysis,Vol. 19,No. 3,p. 325-347,1998年05月,研究論文(学術雑誌)
- Wald, LM and LR test statistics of linear hypothese in a strutural equation model,Kosuke Oya,Econometric Reviews,Vol. 16,No. 2,p. 157-178,1997年,研究論文(学術雑誌)
- Limited information estimation and testing subject to linear constraints,Kimio Morimune,Kosuke Oya,Journal of Statistical Planning and Inference,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 50,No. 2,p. 223-240,1996年03月01日,研究論文(学術雑誌)
- オプションの残存期間とボラティリティ・インデックスの算出,大屋 幸輔,先物・オプションレポート,Vol. 34,No. 5,p. 1-5,2022年05月,研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 日経平均先物市場の市場の質の計測,大屋 幸輔,先物・オプションレポート,Vol. 34,No. 4,p. 1-5,2022年04月,研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 市場価格急変予兆の検出について,大屋幸輔,先物・オプションレポート,Vol. 32,No. 10,p. 1-6,2020年10月23日,研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 周波数分解された分散リスク・プレミアムの予測力,大屋幸輔,先物・オプションレポート,大阪取引所,Vol. 31,No. 1,p. 1-5,2019年01月
- Estimating the leverage parameter of continuous-time stochastic volatility models using high frequency S&P 500 and VIX,Isao Ishida,Michael McAleer,Kosuke Oya,Managerial Finance,Vol. 37,No. 11,p. 1048-1067,2011年09月27日,研究論文(学術雑誌)
- Bias-corrected realized variance under dependent microstructure noise,Kosuke Oya,Mathematics and Computers in Simulation,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 81,No. 7,p. 1290-1298,2011年03月,研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise: Dependence, Rare Jumps and Endogeneity,Masato Ubukata,Kosuke Oya,Recent Advances in Financial Engineering,World Scientific,2009年06月,研究論文(学術雑誌)
- 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-,大鋸崇,大屋幸輔,ジャフィー・ジャーナル,朝倉書店,p. 112-150,2009年03月,研究論文(学術雑誌)
- マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定,大屋 幸輔,Oya Kosuke,オオヤ コウスケ,大阪大学経済学,大阪大学経済学会,Vol. 57,No. 4,p. 229-241,2008年03月
- A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise,Masato Ubukata,Kosuke Oya,Discussion Papers In Economics And Business, Osaka University,2007年02月,研究論文(学術雑誌)
- 景気転換時点の予測,大屋 幸輔,日経研月報,日本経済研究所,No. 333,p. 12-17,2006年03月
- Properties of estimators of count data model with endogenous switching,K Oya,MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 68,No. 5-6,p. 539-547,2005年05月,研究論文(学術雑誌)
- Measurement of volatility of diffusion processes with noisy high frequency data,K. Oya,MODSIM05 - International Congress on Modelling and Simulation: Advances and Applications for Management and Decision Making, Proceedings,p. 940-945,2005年,研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Test of random effects with incomplete panel data,K Oya,MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 64,No. 3-4,p. 409-419,2004年02月,研究論文(学術雑誌)
- 順序つきカテゴリー説明変数をもつポアソン回帰モデル,大屋 幸輔,大阪大学経済学,大阪大学経済学会,Vol. 53,No. 3,p. 152-163,2003年12月,研究論文(学術雑誌)
- On the model selection criteria for demand system: Theil's minimum entropy measure and its modification,Mototsugu Fukushige,Kosuke Oya,Mathematics and Computers in Simulation,Vol. 59,No. 1-3,p. 171-177,2002年05月10日,研究論文(国際会議プロシーディングス)
- Size corrections for the Wald statistic in structural equation models,Kosuke Oya,Mathematics and Computers in Simulation,Vol. 39,No. 3-4,p. 317-322,1995年11月24日,研究論文(学術雑誌)
- 経済現象における構造変化の統計的検証,大屋幸輔,学位論文(九州大学),1994年03月,研究論文(学術雑誌)
- 「制約付き構造方程式推定量の近似分布と三次の有効性について」,大屋幸輔,『経済学研究』,58/4-5,59-73,九州大学経済学会,1993年12月,研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 可変係数回帰モデルの理論的側面と応用上の問題点,大屋幸輔,フィナンシャル・レビュー,大蔵省財政金融研究所,No. 23,p. 12-28,1992年06月
- The distribution of the full information maximum likelihood estimator,Kosuke Oya,Kimio Morimune,Mathematics and Computers in Simulation,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 33,No. 5-6,p. 569-574,1992年04月,研究論文(学術雑誌)
著書
- 学術書,Characterizing interdependencies of multiple time series : theory and applications,Yuzo Hosoya,Kosuke Oya,Taro Takimoto,Ryo Kinoshita,Springer,ISBN:9789811064357,2017年11月
- コア・テキスト統計学 第3版,大屋, 幸輔,新世社,ISBN:9784883843077,2020年03月25日
- 基本演習統計学,大屋, 幸輔,各務, 和彦,新世社,サイエンス社 (発売),ISBN:9784883841820,2012年
- 教科書・概説・概論,コアテキスト 統計学 第2版,大屋幸輔,新世社,ISBN:9784883841783,2011年12月25日
- 学術書,世界同時不況と景気循環分析,浅子 和美,東京大学出版会,ISBN:9784130402514,2011年03月
- 学術書,世界同時不況と景気循環分析,浅子 和美,東京大学出版会,ISBN:9784130402514,2011年03月
- コア・テキスト 統計学,新世社,2003年02月25日
講演・口頭発表等
- Bayesian analysis of price discovery on time-varying partial adjustment model,Kenji Hatakenaka,Kosuke Oya,The 4th International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta2021),2021年06月04日
- 高頻度観測データによる証券市場の価格調整速度の計測,畠中賢治,大屋幸輔,統計関連学会連合大会,2019年09月11日
- Estimation of smoothly time varying coefficient partial adjustment model,Kosuke Oya,The 3rd International Conference on Econometrics and Statistics,2019年06月25日
- Frequency-wise causality analysis in infinite order vector autoregressive processes,Ryo Kinoshita,Kosuke Oya,Mototsugu Shintani,The 15 International Symposium on Econometric Theory and Applications,2019年06月02日
- インプライド・モーメントがもたらす情報:VIXは何を伝えているのか,大屋幸輔,日本経済学会2018年度秋季大会,2018年09月08日