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谷﨑 久志

Tanizaki Hisashi

経済学研究科 経済学専攻,教授

keyword 計量経済学 統計学

研究内容・専門分野

  • 人文・社会,経済統計

所属学会

  • 日本経済学会
  • 日本統計学会

論文

  • Fat-tailed stochastic volatility model and the stock market returns in China,China Finance Review International,Vol. 11,No. 2,p. 170-184,2021年04月,研究論文(学術雑誌)
  • 大学生のキャッシュレス決済に関する計量分析,渡辺千夏良,谷崎久志,消費者庁・国際消費者政策研究センター,リサーチ・ディスカッション・ペーパー,Vol. No.1,p. 1-41,2021年03月,研究論文(その他学術会議資料等)
  • Nonlinear Smoother with Markov Chain Monte Carlo,Hisashi Tanizaki,Nonlinear Filters (S. Sugimoto, M. Murata and K. Ohnishi, Eds.), Ohmsha, Ltd.,Vol. Chap.9, pp.347-379,2020年12月,論文集(書籍)内論文
  • 障がい者の消費行動と消費者事故・消費者トラブルに関する計量分析,谷崎久志,渡辺千夏良,消費者行政新未来創造オフィス,消費者行政新未来創造ディスカッション・ペーパー・シリーズ(https://www.caa.go.jp/future/project/project_014/),Vol. No.3,p. 1-41,2020年07月
  • On the day-of-the-week effects of Bitcoin markets: international evidence,Donglian Ma,Hisashi Tanizaki,CHINA FINANCE REVIEW INTERNATIONAL,EMERALD GROUP PUBLISHING LTD,Vol. 9,No. 4,p. 455-478,2019年11月,研究論文(学術雑誌)
  • The day-of-the-week effect on Bitcoin return and volatility,Donglian Ma,Hisashi Tanizaki,RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE,ELSEVIER,Vol. 49,p. 127-136,2019年10月,研究論文(学術雑誌)
  • 「物価モニター調査」を利用したインフレ予想の要因分析,粟屋拓馬,谷崎久志,消費者行政新未来創造オフィス,消費者行政新未来創造ディスカッション・ペーパー・シリーズ(https://www.caa.go.jp/future/project/project_014/),Vol. 2,p. 1-32,2019年05月
  • 消費者事故・トラブルに関する統計分析:「消費者意識基本調査」調査票データを用いて,吉川純平,谷崎久志,消費者行政新未来創造オフィス,消費者行政新未来創造ディスカッション・ペーパー・シリーズ(https://www.caa.go.jp/future/project/project_014/),Vol. 3,p. 1-18,2018年04月
  • 東日本大震災が大阪市の住宅価格に与えた影響について : 中古マンション価格を例にとって,保元 大輔,谷﨑 久志,Yasumoto Daisuke,Tanizaki Hisashi,ヤスモト ダイスケ,タニザキ ヒサシ,大阪大学経済学,大阪大学経済学会,Vol. 65,No. 2,p. 39-55,2015年09月,研究論文(大学,研究機関等紀要)
  • On estimation of almost ideal demand system using moving blocks bootstrap and pairs bootstrap methods,Ken-ichi Mizobuchi,Hisashi Tanizaki,EMPIRICAL ECONOMICS,PHYSICA-VERLAG GMBH & CO,Vol. 47,No. 4,p. 1221-1250,2014年12月,研究論文(学術雑誌)
  • 日本における株価,外国為替レート,金利のボラティリティの相互作用に関する分析 (井上勝雄博士退職記念号),谷﨑 久志,Hisashi Tanizaki,経済学論究,関西学院大学経済学部研究会,Vol. 66,No. 1,p. 29-46,2012年06月,研究論文(大学,研究機関等紀要)
  • Volatility transmission between Japan, UK and USA in daily stock returns,Hisashi Tanizaki,Shigeyuki Hamori,EMPIRICAL ECONOMICS,PHYSICA-VERLAG GMBH & CO,Vol. 36,No. 1,p. 27-54,2009年02月,研究論文(学術雑誌)
  • Structural VAR approach to the sources of exchange rate fluctuations in sub-saharan African countries,Shigeyuki Hamori,Hisashi Tanizaki,Economics of Developing Countries,p. 3-18,2009年01月01日,論文集(書籍)内論文
  • 状態空間モデルの紹介と最近の展開,『計量経済学ハンドブック』 (箕谷千凰彦,縄田和満,和合肇編) 朝倉書店,Vol. 20章,2007年,論文集(書籍)内論文
  • AI 需要システムによる弾力性の推定について: ブートストラップ法の応用,『日本統計学会誌』,Vol. 第36巻, シリーズJ, 第1号,2007年,研究論文(学術雑誌)
  • 非線形・非正規状態空間モデルの推定について,『国民経済雑誌』,Vol. 第193巻, 第4号, pp.37-52,2006年
  • On least-squares bias in the AR(p) models: Bias correction using the bootstrap methods,Hisashi Tanizaki,Shigeyuki Hamori,Yoichi Matsubayashi,Statistical Papers,Vol. 47,No. 1,p. 109-124,2006年01月,研究論文(学術雑誌)
  • On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models,Kobe University Economic Review,Vol. Vol.52, pp.27-40,2006年,研究論文(大学,研究機関等紀要)
  • An Empirical Analysis on the Business Cycle Transmission between Japan and the United States,Eurasian Review of Economics and Finance,Vol. Vol.2, No.2, pp.1-8,2006年,研究論文(学術雑誌)
  • マルコフ・スイッチング・モデルによる我が国の地域経済別景気の転換点の推定,『国民経済雑誌』,Vol. 第190巻, 第2号, pp.45-59,2004年,研究論文(大学,研究機関等紀要)
  • カーネル密度推定量におけるバンド幅の選択について: モンテカルロ実験による小標本特性,『国民経済雑誌』,Vol. 第191巻, 第1号, pp.59-70,2004年,研究論文(大学,研究機関等紀要)
  • Power Comparison of Empirical Likelihood Ratio Tests: Small Sample Properties through Monte Carlo Studies,Kobe University Economic Review,Vol. Vol.50, pp.13-25,2004年,研究論文(大学,研究機関等紀要)
  • On Asymmetry, Holiday and Day-of-the-Week Effects in Volatility of Daily Stock Returns: The Case of Japan,Journal of the Japan Statistical Society,Vol. Vol.34 No.2,2004年
  • Exact Distributions of R2 and Adjusted R2 in a Linear Regression Model with Multivariate t Error Terms,Journal of the Japan Statistical Society,Vol. Vol.34, No.1, pp.101-109,2004年
  • On Regression Models with Autocorrelated Error: Small Sample Properties,International Journal of Pure and Applied Mathematics,Vol. Vol.5 No.2 161-175,2003年
  • On Small Sample Properties of Permutation Tests: Independence Test between Two Samples,International Journal of Pure and Applied Mathematics,Vol. Vol.13, No.2, pp.235-243,2003年
  • Note on the sampling distribution for the Metropolis-Hastings algorithm,J Geweke,H Tanizaki,COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS,MARCEL DEKKER INC,Vol. 32,No. 4,p. 775-789,2003年,研究論文(学術雑誌)
  • 回帰モデルにおける有意性検定について : 分布に依存しない検定(第399回例会, 経済学研究会報告要旨),谷崎 久志,神戸大學經濟學研究年報 = The annuals of economic studies,神戸大学大学院経済学研究科 / 神戸大学経済学部,Vol. 第182巻, 第6号, pp.39-51,No. 48,p. 143-143,2002年02月28日
  • 経験尤度に基づく検定と t 検定との検出力比較:モンテ・カルロ実験による小標本特性,『国民経済雑誌』,Vol. 第186巻, 第3号, pp.53-64,2002年
  • Nonlinear and Non-Gaussian State-Space Modeling with Monte Carlo Techniques: A Survey and Comparative Study,Handbook of Statistics, Vol.21: Stochastic Processes: Modeling and Simulation, (C.R. Rao and D.N. Shanbhag, Eds.), North-Holland,Vol. Chap.22, pp.871-929,2002年,論文集(書籍)内論文
  • Bayesian estimation of state-space models using the Metropolis-Hastings algorithm within Gibbs sampling,J Geweke,H Tanizaki,COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS,ELSEVIER SCIENCE BV,Vol. 37,No. 2,p. 151-170,2001年08月,研究論文(学術雑誌)
  • Estimation of unknown parameters in nonlinear and non-Gaussian state-space models,Hisashi Tanizaki,Journal of Statistical Planning and Inference,Vol. 96,No. 2,p. 301-323,2001年07月01日,研究論文(学術雑誌)
  • Posterior analysis of the multiplicative heteroscedasticity model,H Tanizaki,XY Zhang,COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS,MARCEL DEKKER INC,Vol. 30,No. 5,p. 855-874,2001年,研究論文(学術雑誌)
  • Nonlinear and non-gausslan state space modeling using sampling techniques,Hisashi Tanizaki,Annals of the Institute of Statistical Mathematics,Vol. 53,No. 1,p. 63-81,2001年,研究論文(学術雑誌)
  • Bias correction of OLSE in the regression model with lagged dependent variables,Hisashi Tanizaki,Computational Statistics and Data Analysis,Elsevier Science Publishers B.V.,Vol. 34,No. 4,p. 495-511,2000年,研究論文(学術雑誌)
  • Nonliner and Non-Gaussian State Estimation: A Quasi-Optimal Estimator,Communications in Statistics, Theory and Methods,Vol. Vol.29, No.12, pp.2805-2834,2000年
  • Simulation-Based Inference in Nonlinear State Space Models: Application to Testing the Permanent Income Hypothesis,Simulation-Based Inference in Econometrics: Methods and Applications, (R.S. Mariano, M. Weeks and T. Schuermann, Eds.), Cambridge University Press,Vol. Chap.9, pp.218-234,1999年
  • The Time-Varying Parameter Model Revisited,Kobe University Economic Review,Vol. Vol.45, pp.41-57,1999年
  • On Markov chain Monte Carlo methods for nonlinear and non-Gaussian state-space models,J Geweke,H Tanizaki,COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION,MARCEL DEKKER INC,Vol. 28,No. 4,p. 867-894,1999年,研究論文(学術雑誌)
  • Nonlinear and nonnormal filter using importance sampling: Antithetic Monte Carlo integration,H Tanizaki,COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION,MARCEL DEKKER INC,Vol. 28,No. 2,p. 463-486,1999年,研究論文(学術雑誌)
  • On the nonlinear and nonnormal filter using rejection sampling,Hisashi Tanizaki,IEEE Transactions on Automatic Control,Vol. 44,No. 2,p. 314-319,1999年,研究論文(学術雑誌)
  • 期待値の評価方法に関する考察:重点的サンプリング、棄却法、Metropolis-Hastings アルゴリズムの比較,『国民経済雑誌』,Vol. 第178巻, 第4号, pp.73-85,1998年
  • Nonlinear and nonnormal filters using Monte Carlo methods,Hisashi Tanizaki,Computational Statistics and Data Analysis,Elsevier,Vol. 25,No. 4,p. 417-439,1997年09月30日,研究論文(学術雑誌)
  • Non-linear and Non-normal Filter Based on Monte-Carlo Technique,System Analysis, Modeling, Simulation,Vol. Vol.27, No.4, pp.265-280,1997年
  • Nonlinear and Non-Gaussian State-Space Modeling with Monte-Carlo Stochastic Simulations,Journal of Econometrics,Vol. Vol.83, No.1, 2, pp.263-290,1997年
  • 「バブルの発生・加速要因に関する考察:市中銀行と日本銀行」,『国民経済雑誌』,Vol. 第174巻, 第5号, pp.71-86,1996年
  • 「ノンパラメトリック検定のモンテ・カルロ実験による小標本特性」,『国民経済雑誌』,Vol. 第173巻, 第4号, pp.95-107,1996年
  • Power Comparison of Nonparametric Tests: Small Sample Properties from Monte-Carlo Experiments,Journal of Applied Statistics,Vol. Vol.24, No.5, pp.603-632,1996年
  • Nonlinear filters based on Taylor series expansions,H Tanizaki,RS Mariano,COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS,MARCEL DEKKER INC,Vol. 25,No. 6,p. 1261-1282,1996年,研究論文(学術雑誌)
  • Re-Interpretation of Single-Stage Iteration Filter by Mixed Estimation Approach,谷崎 久志,神戸学院経済学論集,神戸学院大学,Vol. 27,No. 1,p. p63-76,1995年09月
  • PREDICTION OF FINAL DATA WITH USE OF PRELIMINARY AND/OR REVISED DATA,RS MARIANO,H TANIZAKI,JOURNAL OF FORECASTING,JOHN WILEY & SONS LTD,Vol. 14,No. 4,p. 351-380,1995年07月,研究論文(学術雑誌)
  • On a Test for Structural Stability of Euler Conditions Parameters Estimated via Generalived Method of Moments Estimators: Small Sample Properties,Econometric Reviews,Vol. Vol.15, No.1, pp.97-116,1995年
  • Prediction, Filtering and Smoothing in Nonlinear and Nonnormal Cases Using Monte-Carlo Integration,Econometric Inference Using Simulation Techniques, ( H.K. van Dijk, A. Manfort and B.W. Brown, Eds.), John Wiley & Sons,Vol. Chap.12, pp.245-261,1995年,論文集(書籍)内論文
  • Asymptotically Exact Confidence Intervals of Cusum and Cusumsq Tests: A Numerical Derivation Using Simulation Technique,Hisashi Tanizaki,Communications in Statistics - Simulation and Computation,Vol. 24,No. 4,p. 1019-1036,1995年,研究論文(学術雑誌)
  • Testing the Stability of a Set of Regression Coefficients through Time,『神戸学院経済学論集』,Vol. 第25巻, 第3,4号, pp.115-122,1993年
  • Kalman Filter Model with Qualitative Dependent Variable,The Review of Economics and Statistics,Vol. Vol.75, No.4, pp.747-752,1993年
  • The State-Space Model with Disturbances Following an ARCH (1) Process,『神戸学院経済学論集』,Vol. 第24巻, 第4号, pp.49-58,1992年
  • State-Space Model in Linear Case: A Survey,『神戸学院経済学論集』,Vol. 第24巻, 第1号, pp.121-141,1992年
  • Nonlinear Filters: Estimation and Applications,Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania, Graduate Group in Economics,Vol. -,1991年,学位論文(博士)
  • The Kalman filter model under the assumption of the first-order autoregressive process in the disturbance terms,Hisashi Tanizaki,Economics Letters,Vol. 31,No. 2,p. 145-149,1989年,研究論文(学術雑誌)
  • カルマン・フィルター・モデルの初期値に関する考察,『六甲台論集』,Vol. 第34巻, 第3号, pp.35-45,1987年
  • 「カルマン・フィルター・モデルの理論と応用」,修士論文,神戸大学,Vol. -,1987年,学位論文(修士)

MISC

  • Monte Carlo EM in Heterogeneous Count Data Models,谷崎 久志,張 星源,日本統計学会講演報告集,Vol. 69,p. 1-1,2001年09月01日
  • A-1 MCEMによる不均一性カウントモデルの推定(マルコフ連鎖モンテカルロシミュレーションを用いた実証分析)(日本統計学会第69回大会記録),谷崎 久志,張 星源,日本統計学会誌,日本統計学会,Vol. 31,No. 3,p. 385-385,2001年
  • 計量経済学の考え方,谷[サキ] 久志,経済学・経営学学習のために,神戸大学,Vol. 1996,No. 0,p. 45-51,1996年

著書

  • The Power-Saving Behavior of Households: How Should We Encourage Power Saving?,Kenichi Mizobuchi,Hisashi Tanizaki,2018年
  • 基本統計学(第3版),豊田, 利久,大谷, 一博,小川, 一夫,長谷川, 光,谷崎, 久志,東洋経済新報社,ISBN:9784492470831,2010年10月
  • Computational Methods in Statistics and Econometrics (STATISTICS: textbooks and monographs, Vol.172),Hisashi Tanizaki,Marcel Dekker,ISBN:0824748042,2004年
  • 基本統計学(第2版),豊田, 利久,大谷, 一博,小川, 一夫,長谷川, 光,谷崎, 久志,東洋経済新報社,ISBN:4492470697,2002年04月
  • Nonlinear filters : estimation and applications (Second, Revised and Enlarged Edition),Hisashi Tanizaki,Springer,ISBN:3540613269,1996年
  • 状態空間モデルの経済学への応用 : 可変パラメータ・モデルによる日米マクロ計量モデルの推定,谷崎, 久志,日本評論社,ISBN:4535059098,1993年11月
  • Nonlinear filters : estimation and applications (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, No.400),Hisashi Tanizaki,Springer-Verlag,ISBN:3540567720,1993年

受賞

  • 第23回 村尾育英会学術奨励賞,2005年