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関根　順
Sekine Jun
関根　順
Sekine Jun
機関リポジトリ
基礎工学研究科　システム創成専攻，教授

keyword 数理ファイナンス

機関リポジトリ

経歴 10

  1. 2010年6月1日 ～ 継続中
    大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻　教授

  2. 2010年6月1日 ～ 継続中
    大阪大学 数理・データ科学教育研究センター　教授

  3. 2010年6月 ～ 継続中
    大阪大学　大学院基礎工学研究科　教授

  4. 2008年6月1日 ～ 2010年5月31日
    大阪大学 金融・保険教育研究センター　特任教授

  5. 2008年4月 ～ 2010年5月
    京都大学　経済研究所　教授

  6. 2007年4月 ～ 2008年3月
    京都大学　経済研究所　准教授

  7. 2005年4月 ～ 2007年3月
    京都大学　経済研究所　助教授

  8. 2003年4月1日 ～ 2005年3月31日
    大阪大学 基礎工学研究科 システム創成専攻　助教授

  9. 1999年1月 ～ 2003年3月
    大阪大学　大学院基礎工学研究科　講師

  10. 1995年4月 ～ 1998年12月
    MTBインベストメントテクノロジー研究所　研究員

学歴 3

  1. 東京大学　大学院理学系研究科　相関理化学専攻

    ～ 1994年3月

  2. 東京大学　理学系研究科　相関理化学専攻

    ～ 1990年3月

  3. 東京大学　教養学部　基礎科学科

    ～ 1988年3月

所属学会 2

  1. 日本応用数理学会

  2. 日本数学会

研究内容・専門分野 2

  1. 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 /

  2. 自然科学一般 / 数学基礎 /

論文 36

  1. Notes on backward stochastic differential equations for computing XVA

    Jun Sekine, Akihiro Tanaka

    Mathematics for Industry (Proceedings of the Forum "Math-for-Industry" 2018 Big Data Analysis, AI, Fintech, Math in Finances and Economics, Springer)　p. 15-50　2021年12月

  2. On optimal thresholds for pairs trading in a one-dimensional diffusion model

    Masaaki Fukasawa, Hitomi Maeda, Jun Sekine

    The ANZIAM Journal　Vol. 63　No. 2　p. 104-122　2021年4月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Cambridge University Press (CUP)

  3. Stochastic modelling with randomised Markov bridges

    Andrea Macrina, Jun Sekine

    Stochastics　Vol. 93　No. 1　p. 29-55　2021年1月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Taylor & Francis

  4. Risk-sensitive asset management in a Wishart-autoregressive factor model with Jumps

    Hiroaki Hata, Jun Sekine

    Asia-Pacific Financial Markets　Vol. 24　No. 3　p. 221-252　2017年9月1日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Springer New York LLC

  5. Order estimates for the exact Lugannani-Rice expansion

    Takashi Kato, Jun Sekine, Kenichi Yoshikawa

    Japan Journal on Industrial and Applied Mathematics　Vol. 33　No. 1　p. 25-62　2016年4月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Springer

  6. Order estimates for the exact Lugannani-Rice expansion

    Takashi Kato, Jun Sekine, Kenichi Yoshikawa

    JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS　Vol. 33　No. 1　p. 25-61　2016年2月　研究論文（学術雑誌）

  7. A One-Factor Conditionally Linear Commodity Pricing Model under Partial Information

    Takashi Kato, Jun Sekine, Hiromitsu Yamamoto

    Asia-Pacific Financial Markets　Vol. 21　No. 2　p. 151-174　2014年　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Springer New York LLC

  8. Risk-sensitive asset management under a Wishart autoregressive factor model

    Hiroaki Hata, Jun Sekine

    Journal of Mathematical Finance　Vol. 3　No. 1A　p. 222-229　2013年11月　研究論文（学術雑誌）

  9. On dynamic portfolio insurance techniques

    Jun Sekine

    Real Option, Ambiguity, Risk and Insurance, IOS Press, Ebooks Series: Studies in Probability, Optimization, and Statistics　Vol. 5　p. 232-254　2013年7月　研究論文（学術雑誌）

  10. Long-term optimal investment with a generalized drawdown constraint

    Jun Sekine

    SIAM Journal on Financial Mathematics　Vol. 4　No. 1　p. 452-473　2013年　研究論文（学術雑誌）

  11. Long-term optimal portfolios with floor

    Jun Sekine

    Finance and Stochastics　Vol. 16　No. 3　p. 369-401　2012年9月　研究論文（学術雑誌）

  12. Bayesian optimal power-utility grows hyperbolically in the long run

    Hideaki Miyata, Jun Sekine

    RIMS Kôkyûroku　Vol. 1788　p. 62-82　2012年7月　研究論文（学術雑誌）

  13. Optimal portfolio for a highly risk-averse investor: A differential game interpretation

    Hidehiro Kaise, Jun Sekine

    Risk and Decision Analysis　Vol. 3　No. 3　p. 211-222　2012年　研究論文（学術雑誌）

  14. Risk-sensitive Portfolio Optimization with Two-factor Having a Memory Effect

    Tadashi Hayashi, Jun Sekine

    Asia-Pacific Financial Markets　Vol. 18　No. 4　p. 385-403　2011年11月　研究論文（学術雑誌）

  15. 長期金利のロバストな表現について

    関根 順

    MTECジャーナル　Vol. 23　p. 3-32　2011年10月　研究論文（学術雑誌）

  16. Explicit Solution to a Certain Non-ELQG Risk-sensitive Stochastic Control Problem

    畑宏明, 関根順

    Applied Mathematics and Optimization　Vol. 62　No. 3　p. 341-380　2010年12月　研究論文（学術雑誌）

  17. Explicit solution to a certain non-ELQG risk-sensitive stochastic control problem

    Hiroaki Hata, Jun Sekine

    Applied Mathematics and Optimization　Vol. 62　No. 3　p. 341-380　2010年10月　研究論文（学術雑誌）

  18. Marginal distribution of some path-dependent stochastic volatility model

    Jun Sekine

    Statistics and Probability Letters　Vol. 78　p. 1846-1850　2008年9月　研究論文（学術雑誌）

  19. On a large deviations control for a linear-quadratic model: the complete dual solution

    Jun Sekine

    Gakuto International Series, Mathematica Sciences and Application　Vol. 28　p. 322-333　2008年7月　研究論文（学術雑誌）

  20. A note on the risk-premium process in an equilibrium

    Jun Sekine

    International Journal of Theoretical and Applied Finance　Vol. 11　No. 7　p. 705-716　2008年6月　研究論文（学術雑誌）

  21. 均衡価格過程から導出されるリスクプレミアムについて

    関根 順

    「フィナンシャルテクノロジーの過去・現在・未来」, 三菱UFJトラスト投資工学研究所創立２０周年記念論文集　p. 431-450　2007年10月　研究論文（学術雑誌）

  22. On exponential hedging and related quadratic backward stochastic differential equations

    Jun Sekine

    Applied Mathematics and Optimization　Vol. 54　No. 2　p. 131-158　2006年9月　研究論文（学術雑誌）

  23. A note on long-term optimal portfolios under drawdown constraints

    Jun Sekine

    Advances in Applied Probability　Vol. 38　No. 2　p. 673-692　2006年6月　研究論文（学術雑誌）

  24. Solving long term optimal investment problems with Cox-Ingersoll-Ross Interest Rates

    畑 宏明, 関根 順

    Advances in Mathematical Economics　Vol. 8　p. 231-255　2006年3月　研究論文（学術雑誌）

  25. Solving long term invesmtment problems with Cox-Ingersoll-Ross interest rates

    Hiroaki Hata, Jun Sekine

    Advances in Mathematical Economics　Vol. 8　p. 231-255　2005年10月　研究論文（学術雑誌）

  26. Dynamic minimization of worst conditional expectation of shortfall

    Jun Sekine

    Vol. 14　No. 4　p. 605-618　2004年10月　研究論文（学術雑誌）

  27. An approximation for exponential hedging

    ASPM, proceedings of the symposium: "Stochastic Analysis and Related Topics", RIMS-Kyoto, 2002　Vol. 41　p. 279-299　2004年5月　研究論文（学術雑誌）

  28. On superhedging under delta constraints

    Jun Sekine

    Applied Mathematical Finance　Vol. 9　p. 103-121　2002年1月　研究論文（学術雑誌）

  29. Information Geometry for Symmetric Diffusions

    Jun Sekine

    Potential Analysis　Vol. 14　No. 1　p. 1-30　2001年　研究論文（学術雑誌）

  30. Forward LIBOR rates models inferred from cap-prices

    Jun Sekine

    Proceedings of the 31st ISCIE Symposium.　Vol. 63　No. 6　p. 397-403　1999年

  31. Mean-Variance Hedging in Continuous-Time with Stochastic Interest Rate

    関根 順

    Vol. 67　p. 1-17　1999年　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Stochastics and Stochastics-Reports

  32. On a robustness of quantile-hedging: complete-market's case

    (Asia-Pacific Financial Markets　Vol. 6　No. 2　p. 195-201　1999年　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  33. カオス分解を用いたキャリブレーション

    関根 順

    フィナンシャル・エンジニアリングのフロンティア　p. 55-75　1998年　研究論文（学術雑誌）

  34. 非完備市場におけるDefault Yield Spreadの特徴付け:Mean-Variance Approach

    関根順

    MTECジャーナル　Vol. 10　p. 155-173　1997年　研究論文（大学，研究機関等紀要）

    出版者・発行元：MTECジャーナル

  35. 上下限を持つ金利モデル:時間変更されたBrownian-Path-Independent Modelを用いた例

    関根 順

    MTECジャーナル　Vol. 9　p. 58-77　1996年　研究論文（大学，研究機関等紀要）

    出版者・発行元：MTECジャーナル

  36. The Hilbert-Riemannian Structure of Equivaleut Gaussian Measures Associated with the Fisher Information

    関根順

    Vol. 32　No. 1　p. 71-95　1995年　研究論文（大学，研究機関等紀要）

MISC 15

  1. 自然災害リスクの移転--リスクファイナンスの見地から--

    関根 順

    応用数理　Vol. 34　No. 3　p. 20-25　2024年9月　記事・総説・解説・論説等（学術雑誌）

  2. 後退確率微分方程式とその応用 (IV)

    関根 順

    応用数理　Vol. 29　No. 4　p. 30-35　2020年1月

  3. 後退確率微分方程式とその応用 (III)

    関根 順

    応用数理　Vol. 29　No. 3　p. 28-33　2019年9月

  4. 後退確率微分方程式とその応用 (II)

    関根 順

    応用数理　Vol. 29　No. 2　p. 31-36　2019年6月

  5. 後退確率微分方程式とその応用 (I)

    関根 順

    応用数理　Vol. 29　No. 1　p. 35-40　2019年3月

  6. 伊藤確率解析学と数理ファイナンス

    関根 順

    数学セミナー　p. 36-41　2015年9月

  7. 価格付け・ヘッジング・裁定

    関根 順

    生産と技術　Vol. 64　No. 3　p. 98-103　2012年6月

    出版者・発行元：生産技術振興協会

  8. 数理ファイナンスに現れる確率過程：確率過程を用いた資産価格過程のモデル化

    関根 順

    数理科学　p. 44-50　2010年5月

  9. 粘性解と数理ファイナンス：確率制御の視点から

    貝瀬 秀裕, 関根 順

    数理科学　Vol. 46　No. 4　p. 39-45　2008年4月

    出版者・発行元：サイエンス社

  10. 動的ポートフォリオ最適化に纏わる問題

    関根 順

    応用数理　Vol. 17　No. 1　p. 44-52　2007年7月

  11. On a dynamic fund protection option for a Bayesian growth optimal portfolio(Mathematical Economics)

    関根 順

    数理解析研究所講究録　Vol. 1557　p. 123-131　2007年5月

    出版者・発行元：京都大学

  12. Asymptotic Analyses [Analysis] for an Exponential Hedging Problem (Mathematical Economics)

    関根 順

    数理解析研究所講究録　Vol. 1391　p. 212-228　2004年8月

    出版者・発行元：京都大学

  13. 不確定ボラティリティ下でのデリバティブの複製：数理ファイナンスに現れる非線型偏微分方程式の例

    関根 順

    数理科学　p. 44-49　2000年9月

  14. Quantile Hedging for Defaultable Securities in an Incomplete Market : Mathematical Finance (Mathematical Economics)

    関根 順

    数理解析研究所講究録　Vol. 1165　p. 215-231　2000年8月

    出版者・発行元：京都大学

  15. 数理ファイナンス:数学を駆使するファイナンス, あるいはファイナンスに題材を採った数学?

    関根 順

    数学　Vol. 52　No. 1　p. 77-82　2000年

著書 3

  1. 応用数理ハンドブック

    関根 順

    朝倉書店　2013年11月　学術書

    ISBN: 9784254111415

  2. 数学ハンドブック[応用編]

    関根 順

    朝倉書店　2011年7月　学術書

    ISBN: 9784254111309

  3. 数理ファイナンス

    関根 順

    培風館　2007年6月　学術書

    ISBN: 9784563010874

講演・口頭発表等 46

  1. Quantum least square Monte-Carlo algorithm for solving backward stochastic differential equations

    Jun Sekine

    The 8th Asia Quantitative Finance Conference, Taipei　2024年8月9日

  2. Many-player Stochasic Games under Epstein-Zin Prefernces and Relative Performance Criteria

    Jun Sekine

    JAFEE-ISM International Symposium on Quantitative Finance　2023年8月18日

  3. Many-player Stochasic Games under Epstein-Zin Prefernces and Relative Performance Criteria

    Jun Sekine

    Osaka-UCL Mini-workshop on Stochastics, Numerics and Risk　2023年2月16日

  4. Epstein-Zin型再帰効用と相対パフォーマンス指標を用いたマルチプレイヤー確率微分ゲームの明示的均衡表現

    関根 順

    日本応用数理学会2022年度年会　2022年9月10日

  5. Backward stochastic difference equation driven by multidimensional random walk on a lattice: convergence analysis via Wasserstein central limit theorem

    Centre for Financial Mathematics Seminar, University of Wollongong, Australia　2021年10月

  6. Remarks on Arbitrages in Bilateral Derivative Trading with Repo Markets

    Jun Sekine

    The Second International Symposium on Partial Differential Equations & Stochastic Analysis in Mathematical Finance, Tsinghua International Mathematics Conference Center, Sanya, China　2020年1月

  7. スマートコントラクト：金融工学からの課題（スマートデリバティブコントラクトの開発に向けて）

    関根 順

    日本応用数理学会2019年度年会, 東京大学　2019年9月

  8. Stochastic Modeling with Randomized Markov Bridges

    関根 順

    日本応用数理学会2019年度年会, 東京大学　2019年9月

  9. The XVA issues and related BSDEs

    Jun Sekine

    SIAM Conference on Control and Optimization, Chengdu, China　2019年6月

  10. 複合Hawkes型リスク過程を用いた破産確率評価について

    関根 順

    日本応用数理学会研究部会連合発表会, 筑波大学　2019年3月

  11. 複合Hawkes型リスク過程を用いた破産確率評価について

    関根 順

    日本アクチュアリー会&日本保険・年金リスク学会共催, 産学共同研究集会　2019年1月

  12. スマートデリバティブコントラクトのモデルについて

    関根 順

    首都大学東京シンポジウム　2018年11月

  13. The XVA issues and related BSDEs

    Jun Sekine

    Forum "Math-for-Industry", Fudan University, China　2018年11月

  14. On optimal thersholds for pairs trading in one-dimensional diffusion models

    関根 順

    日本応用数理学会2018年度年会, 名古屋大学　2018年9月

  15. 仮想通貨, スマートコントラクト, リスクの計量化：数理ファイナンスの立場から

    関根 順

    日本応用数理学会2018年度年会, 名古屋大学　2018年9月

  16. On optimal thersholds for pairs trading in one-dimensional diffusion models

    Jun Sekine

    International Conference on Mathematical Finance & Symposium on the Role of Mathematical Finance on FinTech Business, NIMS, Daejeon, Korea　2018年8月

  17. Optimal investment and consumption in an infinite dimensional factor model with delay

    Jun Sekine

    Workshop on Stochastic Control;Related Issues;Kansai University　2018年3月

  18. Stochastic modeling with randomized Markov bridges and conditional stochastic differential equations

    Jun Sekine

    Mathematics of Risk, MATRIX, Melbourne, Australia　2017年11月

  19. Optimal investment and consumption in an infinite dimensional factor model with delay

    Jun Sekine

    The Fifth Asia Quantitative Finance Conference, Seoul, Korea　2017年4月

  20. Optimal investment and consumption in an infinite dimensional factor model with delay

    Jun Sekine

    Workshop on Stochastic Analysis; Mathematical Finance; Quindao, China　2016年9月

  21. A filtration enlargement with noisy anticipation for asset pricing

    Jun Sekine

    Ritsumeikan-UCL Workshop, Ritumeikan, BKC　2016年8月

  22. A filtration enlargement with noisy anticipation for asset pricing

    Jun Sekine

    6th International IMS-FIPS Workshop, Edmonton, Canada　2016年7月

  23. Prediction with noisy anticipation and its application to asset pricing

    Jun Sekine

    Sahoro Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, Sahoro, Hokkaido　2016年2月

  24. Prediction with noisy anticipation and its application to asset pricing

    Jun Sekine

    The 4th Asia Quantitative Finance Conference, Osaka Univ. Nakanoshima Center　2016年2月

  25. Utility maximization with floor constraint: a dual approach

    Jun Sekine

    NUS-UParis Diderot Workshop on Quantitative Finance, NUS, Singapore　2015年2月

  26. Utility maximization with floor constraint: a dual approach

    Jun Sekine

    International Conference on Portfolio Selection and Asset Pricing, Kyoto University,　2014年3月

  27. Utility maximization with floor constraint: a dual approach

    Jun Sekine

    Stochastic Processes and Mathematical Finance, Kansai University　2014年2月

  28. Wishart型行列ファクター過程モデルに関する動的ポートフォリオ最適化

    関根 順

    ワークショップ「正定対称行列をめぐるモデリング・数理・アルゴリズムの世界」, 政策研究大学院大学　2014年1月

  29. Utility maximization with floor constraint

    関根 順

    数理経済学会研究集会「経済の数理解析」, 慶應義塾大学　2013年12月

  30. Utility maximization with floor constraint

    Jun Sekine

    Stochastic Processes and Their Statistics in Finance in Okinawa　2013年10月

  31. Utility maximization for a derivative security with discrete stopping time horizon

    Jun Sekine

    59th World Statistics Congress, Hong-Kong　2013年8月

  32. Long-term optimal investment with drawdown constraint

    Jun Sekine

    Seminar, Libera Universita Internazionale Degli Studi Sociali, Roma,　2013年5月

  33. Sensitivity analysis for utility maximization via an associated FB-system of SDE

    Jun Sekine

    Workshop on Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis, CSFI, Osaka Univ　2013年2月

  34. An approximation for utility maximization via an associated FB-system of SDE

    Jun Sekine

    The First Asian Quantitative Finance Conference, NUS, Singapore　2013年1月

  35. An approximation for utility maximization via an associated FBSDE

    Jun Sekine

    Analysis and Control of Stochastic Partial Differential Equations, Shanghai, Fudan University　2012年12月

  36. 非線形富過程を用いた価格付けと期待効用最大化に対するFBSDEアプローチについて

    関根 順

    第二回数理ファイナンス合宿型セミナー, 大橋会館　2012年11月

  37. Nearly optimal strategies for risk-sensitive portfolio optimization on infinite horizon

    Jun Sekine

    Conference in Honer of Freddy Delbaen, ETH Zürich,　2012年9月

  38. On hyperbolic growth of long-term Bayesian optimal power-utility

    Jun Sekine

    Workshop on Stochastic Processes and Their Applications, NCTS, Hsinchu, Taiwan　2012年3月

  39. Long-term optimal investment with a generalized drawdown constraint

    Jun Sekine

    Winter Workshop on Finance, Hokkaido Univ.　2012年2月

  40. 長期金利のロバストな表現について

    関根 順

    経済の数理解析, 同志社大学　2011年10月

  41. Wishart自己回帰型ファクターモデルを用いた動的ポートフォリオ最適化

    関根 順

    日本応用数理学会2011年度年会, 同志社大学　2011年9月

  42. From quantile hedging to large deviations controls with long horizon

    Jun Sekine

    APS Conference, KTH, Stockholm　2011年7月

  43. Long-term optimal portfolios with state constraints

    Jun Sekine

    SIAM Conference on Control & Its Applications, Baltimore　2011年7月

  44. Long-term optimal portfolios with state constraints

    Jun Sekine

    2nd NTH Workshop on Finance and Insurancwe Mathematics, Braunschweig　2011年6月

  45. Long-term optimal portfolios with floor

    Jun Sekine

    4th Financial Risks International Forum, Paris　2011年3月

  46. Risk-sensitive portfolio optimization with small noise and large risk aversion

    Jun Sekine

    5th Bachelier Colloquium, Metabief　2011年1月

社会貢献 4

  1. Quantitative Finance (Taylor & Francis)（Associate Editor）

    2017年5月 ～ 継続中

  2. Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics (Springer Journal)（Area Editor）

    2014年1月 ～ 継続中

  3. Asia-Pacific Financial Markets (Springer Journal)（Associate Editor）

    2006年1月 ～ 継続中

  4. Finance and Stochastics (Springer Journal)（Associate Editor ）

    2008年1月 ～ 2019年12月

学術貢献活動 12

  1. Stochastics around Finance

    Jiro Akahori (Ritsumeikan), Masaaki Fukasawa (Osaka), Yuri Imamura (Kanazawa), Jun Sekine (Osaka), Toshihiro Yamada (Hitotsubashi)

    2023年8月28日 ～ 2023年8月30日

  2. UCL-Osaka International Conference on the Mathematics of Risk and Decisions

    Andrea Macrina, Camillo Garcia-Trillos, Alex Tse (UCL), 深澤正彰、濱口雄史、関根順（大阪大学）

    2022年3月15日 ～ 2022年3月18日

  3. 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2021

    大阪大学数理・データ科学教育研究センター

    2021年12月2日 ～ 2021年12月2日

  4. 日本数学会（社会連携協議会委員）

    2012年1月 ～ 2018年12月

  5. Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk

    大阪大学数理・データ科学教育研究センター、Department of Mathematics of UCL

    2017年3月 ～

  6. OLIS‐大阪大学 保険フォーラム

    OLIS（アジア生命保険振興センター）、大阪大学数理・データ科学教育研究センター

    2016年5月 ～

  7. The 4th Asia Quantitative Finance Conference

    大阪大学数理・データ科学教育研究センター

    2016年2月 ～

  8. Internatinal Workshop on Mathematical Finance and Related Issues

    大阪大学金融・保険教育研究センター

    2015年3月 ～

  9. 金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題

    大阪大学金融・保険教育研究センター

    2014年3月 ～

  10. 金融リスクの計測・管理・制御に纏わる数理

    大阪大学金融・保険教育研究センター

    2013年3月 ～

  11. Workshop on Finance, Stochastics and Asymptotic Analysis

    大阪大学金融・保険教育研究センター

    2013年2月 ～

  12. 金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2011

    大阪大学金融・保険教育研究センター

    2011年12月 ～

機関リポジトリ 1

大阪大学の学術機関リポジトリ（OUKA）に掲載されているコンテンツ

  1. The Hilbert Riemannian Structure of Equivalent Gaussian Measures Associated with Fisher Information

    Sekine Jun

    Osaka Journal of Mathematics　Vol. 32　No. 1　p. 71-95　1995年