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福田 祐一

Fukuta Yuuichi

経済学研究科 経済学専攻,教授

学歴

  • ~ 1995年11月,大阪大学,大学院経済学研究科
  • 1991年04月 ~ 1992年05月,大阪大学,大学院経済学研究科,経済学
  • 1989年04月 ~ 1991年03月,大阪大学,大学院経済学研究科
  • 1985年04月 ~ 1989年03月,京都大学,経済学部,経済学科

経歴

  • 2010年04月 ~ 継続中,大阪大学,大学院経済学研究科,教授
  • 2011年03月 ~ 2012年02月,ワシントン大学フォスタービジネススクール フルブライト研究員
  • 2007年04月 ~ 2010年03月,大阪大学,大学院経済学研究科,准教授
  • 2003年04月 ~ 2007年03月,大阪大学,大学院経済学研究科,助教授
  • 1999年04月 ~ 2003年03月,神戸大学,大学院経営学研究科,助教授
  • 2001年03月 ~ 2001年06月,ブリティッシュ・コロンビア大学 日本経済研究センター 客員研究員
  • 1997年04月 ~ 1999年03月,神戸大学,経営学部,助教授
  • 1995年04月 ~ 1997年03月,和歌山大学,経済学部,講師
  • 1992年06月 ~ 1995年03月,大阪大学,経済学部,助手

研究内容・専門分野

  • 人文・社会,金融、ファイナンス

所属学会

  • 日本ファイナンス学会
  • 日本経済学会

論文

  • Value Premium and Implied Equity Duration in the Japanese Stock Market,Yuichi Fukuta,Akiko Yamane,Journal of International Financial Markets, Institutions and Money,2015年11月,研究論文(学術雑誌)
  • The Leading Indicator Property of the Term Spread and the Monetary Policy Factors in Japan,Hiroshi Nakaota,Yuichi Fukuta,Japan and the World Economy,2013年12月,研究論文(学術雑誌)
  • The Leading Indicator Property of the Term Spread and the Monetary Policy Factors in Japan,Hiroshi Nakaota,Yuichi Fukuta,Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University,2013年07月,研究論文(学術雑誌)
  • Implied Volatility Smiles in the Nikkei 225 Options,Yuichi Fukuta,Wenjie Ma,Applied Financial Economics,2013年05月,研究論文(学術雑誌)
  • An Empirical Study on Stabilities of the Predictive Role of the Yield Spread for Future Economic Activity and the Monetary Policy Stance in Japan,Yuichi Fukuta,Horoshi Nakaota,Discussion Papers In Economics And Business, Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University,2012年09月,研究論文(学術雑誌)
  • An Empirical Analysis of Information in the Yield Spread on Future Recessions in Japan,Masashi Hasegawa,Yuichi Fukuta,Applied Economics,2011年06月,研究論文(学術雑誌)
  • 長短金利差の先行指標性と金融政策の影響,中尾田宏,福田祐一,京都大学経済研究所 Discussion Paper,2011年05月,研究論文(学術雑誌)
  • バリュー効果に関する実証分析:株式デュレーションによるアプローチ,福田祐一,山根明子,大銀協フォーラム研究助成論文集,2011年02月,研究論文(学術雑誌)
  • バリュー効果-消費資産価格モデル(CCAPM)と株式デュレーション-,福田祐一,山根明子,証券アナリストジャーナル,2010年12月,研究論文(学術雑誌)
  • 習慣形成を考慮した消費資産価格モデルの実証研究:バリュー効果への応用,山根明子,福田祐一,現代ファイナンス,2009年09月,研究論文(学術雑誌)
  • How Many Times Did Structural Changes in the Relationship between the Term Spread and Future Real Economic Activity Occur in Japan?,Hiroshi Nakaota,Yuichi Fukuta,Discussion Papers In Economics And Business,2008年02月,研究論文(学術雑誌)
  • Forward Discount Puzzle and Official Interventions: An Empirical Note,Yuichi Fukuta,Makoto Saito,大阪大学経済学,Vol. 57,No. 2,p. 25-34,2007年09月,研究論文(学術雑誌)
  • Dynamic Asset Investment Analysis of Japanese Life Insurance Companies Under Regulations,Yuichi Fukuta,Hiroshi Osano,Problems and Perspectives in Manegement,2003年10月,研究論文(学術雑誌)
  • 合理的バブルに対する分散制約テストと時系列テストの検出力,福田祐一,国民経済雑誌,Vol. 187,No. 5,p. 67-81,2003年05月,研究論文(学術雑誌)
  • Forward Discount Puzzle and Liquidity Effects: Some Evidence from Exchange Rates among the United States, Canada, and Japan,Yuichi Fukuta,Makoto Saito,Journal of Money, Credit and Banking,2002年11月,研究論文(学術雑誌)
  • 新たな視点で経済政策を考察する,齊藤誠著『先を見よ,今を生きよ-市場と政策の経済学-』,福田祐一,経済セミナー,日本評論社,2002年10月
  • 自己資本比率規制と貸し渋り問題,福田祐一,ビジネス・インサイト,2002年06月
  • 証券市場論の課題,福田祐一,経営学研究のために(第8版),神戸大学経済経営学会,2002年04月
  • ファイナンスAで学ぶこと,福田祐一,経済学・経営学学習のために,神戸大学経済経営学会,2000年10月
  • 証券論の課題,福田祐一,経営学研究のために(第7版),神戸大学経済経営学会,1998年04月
  • ミクロの視点からマクロ経済を分析、羽森茂之著, 『消費者行動と日本の資産市場』,福田祐一,経済セミナー,日本評論社,1996年12月
  • 動学的最適化のわかりやすい解説書、M. I. Kamien and N. L. Schwartz, Dynamic Optimization The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management,福田祐一,経済セミナー,日本評論社,1993年09月
  • 合理的バブル論からのバブル現象の解明,福田祐一,ESP,1992年11月

MISC

  • A Test for Rational Bubbles in Stock Prices,Yuichi Fukuta,Empirical Economics,Vol. 181,No. 3,p. 81-91,2002年11月
  • オーストラリアの株価バブルに関する実証分析,福田祐一,国民経済雑誌,Vol. 181,No. 3,p. 81-91,2000年03月
  • フォワード・ディスカウント・パズルと流動性効果:円ドルレートによる実証分析(共著),現代の金融と政策,第1章,日本評論社,2000年
  • 金利期間構造の将来インフレーションに関する情報含意について(共著),現代の金融と政策,第2章,日本評論社,2000年
  • ファンダメンタルズと合理的バブル,金融分析の最先端,第8章,東洋経済新報社,2000年
  • Forward Discount Puzzle and Liquidity Effects: An EWmpirical Analysis on Yen/UD Dollar Rates,2000年
  • An Impilication of Information on Future Inflation in the Term Structure,2000年
  • Fundamentals and Rational Bubbles,2000年
  • A Simple Discrete-time Approximation of Continuous-time Bubbles,Yuichi Fukuta,Journal of Economic Dynamics and Control,Vol. 22,No. 6,p. 937-954,1998年06月
  • The Preference for High Coupon Bonds: A Re-examination,Yuichi Fukuta,Japanese Journal of Financial Economics,Vol. 2,No. 1,p. 41-55,1998年01月
  • フォワード・ディスカウント・パズル:展望,齊藤誠,福田祐一,現代ファイナンス,Vol. 5-18,1997年03月
  • フォワード・ディスカウト・パズル:展望(共著),現代ファイナンス,Vol. 5-18,1997年
  • Rational Bubbles and Non-Risk Neutral Investors in Japan,Yuichi Fukuta,Japan and the World Economy,Vol. 8,No. 4,p. 459-473,1996年12月
  • 合理的バブルの再検証,日本の資本市場,第3章,日本評論社,1996年
  • 公的規制と生命保険会社の資産運用(共著),日本の資本市場,第7章,日本評論社,1996年
  • A Re-examination of Rational bubbles,1996年
  • Dynamic Asset Investment Analysis of Japanese Life Insurance Campanies under Regulations,1996年
  • The Benchmark Issue Premium in the Japanese Government Bond Market: A Re-examination,Yuichi Fukuta,Japan and the World Economy,Vol. 7,No. 3,p. 291-307,1995年09月
  • 直利指向の再検証,日本の金融:市場と組織,第8章,日本評論社,1994年
  • A cointegration test of the optimal seigniorage model,Yuichi Fukuta,Akihisa Shibata,Economics Letters,Vol. 44,No. 4,p. 433-437,1994年
  • A Re-examination of the preference for high coupon bonds,1994年
  • 日本の利子率の期間構造分析-消費資産価格モデルの再検討-,福田祐一,経済研究,Vol. 44,No. 3,p. 221-232,1993年07月
  • The Term Structure of Interest Rates in Japan - A Re-examination of the Consumption Based Asset Pricing Models -,Economic Review,Vol. 44,No. 3,p. 221-232,1993年
  • 利子率の期間構造に関する実証分析-展望-,福田祐一,大阪大学経済学,Vol. 41,No. 1,p. 113-130,1991年06月
  • 利子率の期間構造に関する実証研究-展望,大阪大学経済学,Vol. 41,No. 1,p. 113-130,1991年

著書

  • 学術書,応用経済学への誘い,大竹文雄,小西秀男,太田聡一,中川雅之,齊藤誠,福田祐一,岩本康志,柴田章久,人見光太郎,西山慶彦,小西葉子,日本評論社,ISBN:4535554285,2005年10月
  • 学術書,流動性の経済学,第8章,国債の価格形成とコンビーニエンス:1990年代後半の日本国債のケース,第,章は齊藤誠,高木真吾,福田祐一著,流動性の経済学,は齊藤誠,柳川範之編,東洋経済新報社,2002年06月
  • 学術書,金融分析の最先端,第8章,株価のファンダメンタルズと合理的バブル,第,章は福田祐一著,金融分析の最先端,は筒井義郎編著,東洋経済新報社,2000年07月
  • 学術書,現代の金融と政策,第2章,金利期間構造の将来インフレーションに関する情報含意について,第,章は齊藤誠,福田祐一著,現代の金融と政策,は小佐野広,本多佑三編著,日本評論社,2000年01月
  • 学術書,現代の金融と政策,第1章,フォワード・ディスカウント・パズルと流動性効果:円ドルレートによる実証分析,第,章は齊藤誠,福田祐一著,現代の金融と政策,は小佐野広,本多佑三編著,日本評論社,2000年01月
  • 学術書,日本の資本市場,第7章,公的規制と生命保険会社の資産運用,第,章は小佐野広,福田祐一著,日本の資本市場,は橘木俊詔,筒井義郎編著,日本評論社,1996年09月
  • 学術書,日本の資本市場,第3章,合理的バブルの再検証,第,章は福田祐一著,日本の資本市場,は橘木俊詔,筒井義郎編著,日本評論社,1996年09月
  • 学術書,日本の金融:市場と組織,第9章,直利指向の再検証,第,章は福田祐一著,日本の金融,市場と組織,は橘木俊詔,松浦克巳編,日本評論社,1994年10月

作品

  • 金融市場と流動性効果,1998年 ~ 2000年
  • Financial Markets and Liquidity Effects,1998年 ~ 2000年