顔写真

顔写真

深澤　正彰
Fukasawa Masaaki
深澤　正彰
Fukasawa Masaaki
機関リポジトリ
基礎工学研究科　システム創成専攻，教授

keyword 数理統計学，確率解析，数理ファイナンス

機関リポジトリ

経歴 5

  1. 2016年4月 ～ 継続中
    大阪大学　大学院基礎工学研究科　教授

  2. 2016年4月 ～ 2018年3月
    首都大学東京　大学院社会科学研究科　特任教授（非常勤）

  3. 2011年6月 ～ 2016年3月
    大阪大学　大学院理学研究科 数学専攻　准教授

  4. 2010年12月 ～ 2011年5月
    スイス連邦工科大学チューリッヒ校　高等研究員

  5. 2007年12月 ～ 2010年12月
    大阪大学　金融・保険教育研究センター　特任助教（常勤）

学歴 2

  1. 東京大学　大学院数理科学研究科

    2004年4月 ～ 2007年12月

  2. 東京大学　理学部　数学科

    2002年4月 ～ 2004年3月

委員歴 8

  1. Finance and Stochastics　Co-Editor

    2018年7月 ～ 継続中

  2. Osaka Journal of Mathematics　Associate Editor

    2017年10月 ～ 継続中

  3. Asymptotic Analysis　Editorial Board

    2016年12月 ～ 継続中

  4. Quantitative Finance　Managing Editor

    2013年1月 ～ 継続中

  5. Bachelier Finance Society　Council　学協会

    2020年1月 ～ 2023年12月

  6. SIAM Journal of Financial Mathematics　Associate Editor

    2017年1月 ～ 2019年12月

  7. Associate Editor　Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics

    2014年4月 ～ 2018年12月

  8. Finance and Stochastics　Associate Editor

    2011年1月 ～ 2018年6月

研究内容・専門分野 2

  1. 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 /

  2. 自然科学一般 / 数学基礎 /

受賞 1

  1. 日本数学会賞建部賢弘賞奨励賞

    2010年9月

論文 52

  1. Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges

    Masaaki Fukasawa, Basile Maire, Marcus Wunsch

    Digital Finance　Vol. 7　p. 255-273　2025年5月9日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  2. Weak Error Rates for Numerical Schemes of Nonsingular Stochastic Volterra Equations with Application to Stochastic Volatility Models

    Pierre Bras, Masaaki Fukasawa

    SIAM Journal on Financial Mathematics　Vol. 16　No. 1　p. 1-28　2025年1月

  3. Model-Free Hedging of Impermanent Loss in Geometric Mean Market Makers with Proportional Transaction Fees

    Masaaki Fukasawa, Basile Maire, Marcus Wunsch

    Applied Mathematical Finance　Vol. 31　No. 2　p. 108-129　2024年10月

  4. Short-time asymptotic behavior of the Brox diffusion

    Masaaki Fukasawa, Kota Iida

    Electronic Communications in Probability　Vol. 29　p. 1-12　2024年9月

  5. When to efficiently rebalance a portfolio

    Masayuki Ando, Masaaki Fukasawa

    Quantitative Finance　Vol. 24　No. 9　p. 1235-1245　2024年7月

  6. Malliavin calculus techniques for local asymptotic mixed normality and their application to hypoelliptic diffusions

    Masaaki Fukasawa, Teppei Ogihara

    Bernoulli　Vol. 30　No. 2　p. 983-1006　2024年5月1日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  7. A partial rough path space for rough volatility

    Masaaki Fukasawa, Ryoji Takano

    Electronic Journal of Probability　Vol. 29　p. 1-28　2024年2月13日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  8. Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel

    Masaaki Fukasawa, Takuto Ugai

    The Annals of Applied Probability　Vol. 33　No. 6B　p. 5071-5110　2023年12月1日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  9. Wiener Spiral for Volatility Modeling

    Masaaki Fukasawa

    Theory of Probability and Its Applications　Vol. 68　No. 3　p. 481-500　2023年11月7日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  10. Weighted variance swaps hedge against impermanent loss

    Masaaki Fukasawa, Basile Maire, Marcus Wunsch

    Quantitative Finance　Vol. 23　No. 6　p. 901-911　2023年5月26日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  11. On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility

    Masaaki Fukasawa

    Frontiers of Mathematical Finance　Vol. 1　No. 4　p. 525-537　2022年10月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  12. Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high‐frequency asymptotics

    Masaaki Fukasawa, Tetsuya Takabatake, Rebecca Westphal

    Mathematical Finance　Vol. 32　No. 4　p. 1086-1132　2022年8月23日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  13. Super‐replication with transaction costs under model uncertainty for continuous processes

    Huy N. Chau, Masaaki Fukasawa, Miklós Rásonyi

    Mathematical Finance　Vol. 32　No. 4　p. 1066-1085　2022年6月23日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  14. On the Weak Convergence Rate in the Discretization of Rough Volatility Models

    Christian Bayer, Masaaki Fukasawa, Shonosuke Nakahara

    SIAM Journal of Financial Mathematics　Vol. 13　No. 2　p. SC66-SC73　2022年6月　研究論文（学術雑誌）

  15. A rough SABR formula

    Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral

    Frontiers of Mathematical Finance　Vol. 1　No. 1　p. 81-97　2022年　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  16. The Riemann–Liouville field and its GMC as H→0, and skew flattening for the rough Bergomi model

    Martin Forde, Masaaki Fukasawa, Stefan Gerhold, Benjamin Smith

    Statistics & Probability Letters　p. 109265-109265　2021年10月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  17. A new discretization scheme for one dimensional stochastic differential equations using time change method

    Masaaki Fukasawa, Mitsumasa Ikeda

    Electronic Communications in Probability　Vol. 26　No. none　2021年8月26日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  18. DISCRETE-TIME OPTIMAL EXECUTION UNDER A GENERALIZED PRICE IMPACT MODEL WITH MARKOVIAN EXOGENOUS ORDERS

    MASAAKI FUKASAWA, MASAMITSU OHNISHI, MAKOTO SHIMOSHIMIZU

    International Journal of Theoretical and Applied Finance　Vol. 24　No. 05　p. 2150025-2150025　2021年8月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  19. Refinement by reducing and reusing random numbers of the Hybrid scheme for Brownian semistationary processes

    Masaaki Fukasawa, Asuto Hirano

    Quantitative Finance　Vol. 21　No. 7　p. 1127-1146　2021年7月3日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  20. ON OPTIMAL THRESHOLDS FOR PAIRS TRADING IN A ONE-DIMENSIONAL DIFFUSION MODEL

    MASAAKI FUKASAWA, HITOMI MAEDA, JUN SEKINE

    The ANZIAM Journal　Vol. 63　No. 2　p. 104-122　2021年4月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  21. EM algorithm for stochastic hybrid systems

    Masaaki Fukasawa

    Statistical Inference for Stochastic Processes　Vol. 24　No. 1　p. 223-239　2021年4月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  22. Realized cumulants for martingales

    Masaaki Fukasawa, Kazuki Matsushita

    Electronic Communications in Probability　Vol. 26　No. none　2021年3月23日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  23. Volatility has to be rough

    Masaaki Fukasawa

    Quantitative Finance　Vol. 21　No. 1　p. 1-8　2021年1月2日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  24. The asymptotic expansion of the regular discretization error of Itô integrals

    Elisa Alòs, Masaaki Fukasawa

    Mathematical Finance　Vol. 31　No. 1　p. 323-365　2021年1月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：

  25. Efficient discretisation of stochastic differential equations

    Masaaki Fukasawa, Jan Obłój

    Stochastics　Vol. 92　No. 6　p. 833-851　2020年8月17日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Informa UK Limited

  26. Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations

    Masaaki Fukasawa, Tetsuya Takabatake

    Bernoulli　Vol. 25　No. 3　p. 1870-1900　2019年6月　研究論文（学術雑誌）

  27. Short-Term At-the-Money Asymptotics under Stochastic Volatility Models

    Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral, Mathieu Rosenbaum

    SIAM Journal of Financial Mathematics　Vol. 10　No. 2　p. 491-511　2019年4月　研究論文（学術雑誌）

  28. Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations

    Alexandre Brouste, Masaaki Fukasawa

    The Annals of Statistics　Vol. 46　No. 5　p. 2045-2061　2018年10月　研究論文（学術雑誌）

  29. Equilibrium returns with transaction costs

    Bruno Bouchard, Masaaki Fukasawa, Martin Herdegen, Johannes Muhle-Karbe

    Finance and Stochastics　Vol. 22　No. 3　p. 569-601　2018年7月1日　研究論文（学術雑誌）

  30. Perfect hedging under endogenous permanent market impacts

    Masaaki Fukasawa, Mitja Stadje

    Finance and Stochastics　Vol. 22　No. 2　p. 417-442　2018年4月1日　研究論文（学術雑誌）

  31. The microstructural foundations of leverage effect and rough volatility

    Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum

    Finance and Stochastics　Vol. 22　No. 2　p. 241-280　2018年4月1日　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：Springer Verlag

  32. 高頻度データに対する Whittle 推定

    深澤 正彰

    統計数理　Vol. 65　No. 1　p. 71-85　2017年6月　研究論文（学術雑誌）

  33. Short-time at-the-money skew and rough fractional volatility

    Masaaki Fukasawa

    QUANTITATIVE FINANCE　Vol. 17　No. 2　p. 189-198　2017年2月　研究論文（学術雑誌）

  34. Asymptotic replication with modified volatility under small transaction costs

    Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa

    FINANCE AND STOCHASTICS　Vol. 20　No. 2　p. 381-431　2016年4月　研究論文（学術雑誌）

  35. Optimal Discretization of Hedging Strategies with Directional Views

    Jiatu Cai, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum, Peter Tankov

    SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS　Vol. 7　No. 1　p. 34-69　2016年　研究論文（学術雑誌）

  36. CONVEX RISK MEASURES FOR GOOD DEAL BOUNDS

    Takuji Arai, Masaaki Fukasawa

    MATHEMATICAL FINANCE　Vol. 24　No. 3　p. 464-484　2014年7月　研究論文（学術雑誌）

  37. The YUIMA Project: A Computational Framework for Simulation and Inference of Stochastic Differential Equations

    Alexandre Brouste, Masaaki Fukasawa, Hideitsu Hino, Stefano M. Iacus, Kengo Kamatani, Yuta Koike, Hiroki Masuda, Ryosuke Nomura, Teppei Ogihara, Yasutaka Shimuzu, Masayuki Uchida, Nakahiro Yoshida

    JOURNAL OF STATISTICAL SOFTWARE　Vol. 57　No. 4　p. 1-51　2014年3月　研究論文（学術雑誌）

  38. Volatility derivatives and model-free implied leverage

    Masaaki Fukasawa

    International Journal of Theoretical and Applied Finance　Vol. 17　No. 1　p. 1450002-1450002　2014年　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：World Scientific Publishing Co. Pte Ltd

  39. Efficient discretization of stochastic integrals

    Masaaki Fukasawa

    FINANCE AND STOCHASTICS　Vol. 18　No. 1　p. 175-208　2014年1月　研究論文（学術雑誌）

  40. Limit theorems for random walks under irregular conductance

    Masaaki Fukasawa

    PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICAL SCIENCES　Vol. 89　No. 8　p. 87-91　2013年10月　研究論文（学術雑誌）

  41. Central limit theorems for realized volatility under hitting times of an irregular grid

    Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum

    STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS　Vol. 122　No. 12　p. 3901-3920　2012年12月　研究論文（学術雑誌）

  42. THE NORMALIZING TRANSFORMATION OF THE IMPLIED VOLATILITY SMILE

    Masaaki Fukasawa

    MATHEMATICAL FINANCE　Vol. 22　No. 4　p. 753-762　2012年10月　研究論文（学術雑誌）

  43. Conservative Delta Hedging under Transaction Costs

    Masaaki Fukasawa

    RECENT ADVANCES IN FINANCIAL ENGINEERING 2011　p. 55-72　2012年　研究論文（国際会議プロシーディングス）

  44. Asymptotic analysis for stochastic volatility: martingale expansion

    Masaaki Fukasawa

    FINANCE AND STOCHASTICS　Vol. 15　No. 4　p. 635-654　2011年12月　研究論文（学術雑誌）

  45. Discretization error of stochastic integrals

    Masaaki Fukasawa

    THE ANNALS OF APPLIED PROBABILITY　Vol. 21　No. 4　p. 1436-1465　2011年8月　研究論文（学術雑誌）

  46. MODEL-FREE IMPLIED VOLATILITY: FROM SURFACE TO INDEX

    M. FUKASAWA, I. ISHIDA, N. MAGHREBI, K. OYA, M. UBUKATA, K. YAMAZAKI

    International Journal of Theoretical and Applied Finance　Vol. 14　No. 04　p. 433-463　2011年6月　研究論文（学術雑誌）

    出版者・発行元：World Scientific Pub Co Pte Lt

  47. Asymptotic analysis for stochastic volatility: Edgeworth expansion

    Masaaki Fukasawa

    ELECTRONIC JOURNAL OF PROBABILITY　Vol. 16　p. 764-791　2011年4月　研究論文（学術雑誌）

  48. Asymptotically Efficient Discrete Hedging

    Masaaki Fukasawa

    STOCHASTIC ANALYSIS WITH FINANCIAL APPLICATIONS, HONG KONG 2009　Vol. 65　p. 331-346　2011年　研究論文（国際会議プロシーディングス）

  49. Realized volatility with stochastic sampling

    Masaaki Fukasawa

    STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS　Vol. 120　No. 6　p. 829-852　2010年6月　研究論文（学術雑誌）

  50. Central limit theorem for the realized volatility based on tick time sampling

    Masaaki Fukasawa

    FINANCE AND STOCHASTICS　Vol. 14　No. 2　p. 209-233　2010年4月　研究論文（学術雑誌）

  51. 実現ボラティリティの漸近分布について

    深澤 正彰

    統計数理　Vol. 57　No. 1　p. 3-16　2009年6月

    出版者・発行元：統計数理研究所

  52. Edgeworth expansion for ergodic diffusions

    Masaaki Fukasawa

    PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS　Vol. 142　No. 1-2　p. 1-20　2008年9月　研究論文（学術雑誌）

MISC 4

  1. Optimal execution under a generalized price impact model with Markovian exogenous orders in a continuous-time setting

    Masaaki FUKASAWA, Masamitsu OHNISHI, Makoto SHIMOSHIMIZU

    数理解析研究所講究録　No. 2207　p. 1-22　2021年12月

  2. インプライド・ボラティリティの数理

    深澤正彰

    先物・オプションレポート　2019年12月

  3. ボラティリティ指数の理論

    深澤正彰

    先物・オプションレポート　2019年11月

  4. 中心極限定理とファイナンス (特集 中心極限定理から広がる確率論)

    深澤 正彰

    数学セミナー　Vol. 55　No. 7　p. 22-27　2016年7月

    出版者・発行元：日本評論社

著書 1

  1. Rough Volatility

    Christian Bayer, Peter K. Friz, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral, Antoine Jacquier, Mathieu Rosenbaum

    SIAM　2023年12月

    ISBN: 9781611977776

講演・口頭発表等 42

  1. Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges

    Masaaki Fukasawa

    Winter Workshop on Operations Research, Finance and Mathematics, 2025 (Otaru)　2025年2月22日

  2. Volatility has to be rough

    深澤正彰

    ラフパス解析の新潮流　2025年2月14日

  3. When to efficiently rebalance a portfolio

    Masaaki Fukasawa

    Dirichlet forms and related topics (Osaka)　2024年8月23日

  4. Model-free hedging of impermanent loss in geometric mean market makers

    Masaaki Fukasawa

    The 8th Asian Quantitative Finance Conference (Taipei)　2024年8月9日

  5. Realized cumulants for martingales

    Masaaki Fukasawa

    30th birthday of the Laboratoire Manceau de Mathématiques : Probability - Statistics- Risk (Le Mans)　2024年5月21日

  6. Backward stochastic difference equations on lattices with application to market equilibrium analysis

    Masaaki Fukasawa

    Winter Workshop in Finance (Otaru)　2024年2月29日

  7. ラフ・ボラティリティ研究の概要

    深澤 正彰

    東京ファイナンスフォーラム (東京)　2024年2月2日

  8. Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel

    Masaaki Fukasawa

    Workshop on Stochastics, Memory and Roughness 2024 (Oslo)　2024年1月18日

  9. フィルター付き確率空間におけるキュムラント再帰公式とその応用

    深澤 正彰

    確率解析とその周辺 (熊本)　2023年12月15日

  10. On the term structure of the leverage effect

    Masaaki Fukasawa

    Volatility conference 2023 (Singapore)　2023年6月20日

  11. Model-free Hedging of Impermanent Loss in Geometric Mean Market Makers

    Masaaki Fukasawa

    Conference in honour of Martin Schweizer's 60th birthday (Zurich)　2023年6月15日

  12. A partial rough path space for rough volatility

    Masaaki Fukasawa

    Volatility is rough (Isle of Skye)　2023年5月25日

  13. When to efficiently rebalance a portfolio

    Masaaki Fukasawa

    Berlin Probability Colloquium (Berlin)　2023年4月26日

  14. When to efficiently rebalance a portfolio

    Masaaki Fukasawa

    The Bachelier seminar (Paris)　2023年4月21日

  15. When to efficiently rebalance a portfolio

    Masaaki Fukasawa

    Conference in honour of Michael Dempster's 85th birthday (Cambridge)　2023年4月15日

  16. A multivariate cumulant recursion formula with application to Hawkes processes

    Masaaki Fukasawa

    Mathematics of Risk 2022 (Creswick)　2022年10月31日

  17. Limit distributions for the discretization error of stochastic Volterra equations with fractional kernel

    Masaaki Fukasawa

    Workshop on Stochastic Control and Quantitative Finance (Jerusalem)　2022年9月14日

  18. A partial rough path space for rough volatility

    Masaaki Fukasawa

    DataSig Seminar (Oxford, online)　2022年6月21日

  19. On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility

    Masaaki Fukasawa

    The 11th World Congress of the Bachelier Finance Society (Hong Kong, online)　2022年6月17日

  20. A limit theorem for quadratic variations of stable processes with index tending to 2

    Masaaki Fukasawa

    Intrinsic Time in Finance (Konstanz)　2022年5月6日

  21. On asymptotically arbitrage-free approximations of the implied volatility

    Masaaki Fukasawa

    LMU Spring Workshop in Stochastics and Finance (Munich)　2022年5月5日

  22. Realized cumulants for martingales

    Masaaki Fukasawa

    Financial Mathematics Global Seminar (Moskow, online)　2021年11月13日

  23. Realized cumulants

    Masaaki Fukasawa

    Hong Kong - Singapore joint seminar in Financial Mathematics/Engineering (online)　2021年9月29日

  24. A rough SABR formula

    深澤正彰

    第８回 統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 金融シンポジウム (オンライン）　2021年8月4日

  25. A rough SABR formula

    Masaaki Fukasawa

    Workshop New Challenges in Quantitative Finance (Barcelona, online)　2021年7月14日

  26. Consistent estimation for fractional stochastic volatility model under high-frequency asymptotics

    Masaaki Fukasawa

    LEE KONG CHIAN PROFESSORSHIP: ONLINE WORKSHOP AT SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY　2021年6月7日

  27. Volatility has to be rough

    Masaaki Fukasawa

    Warwick Stochastic Finance seminar (Warwick, online)　2021年5月7日

  28. Volatility has to be rough

    Masaaki Fukasawa

    Thalesian seminar (London, online)　2021年4月7日

  29. Realized cumulants for martingales

    Masaaki Fukasawa

    Cumulants in Stochastic Analysis (Berlin, online)　2021年2月24日

  30. The Edgeworth Expansion for Continuous Martingale Marginals

    Masaaki Fukasawa

    QMF 2019 (Sydney)　2019年12月18日

  31. 3R Hybrid scheme for Brownian semistationary processes

    Masaaki Fukasawa

    Dynamics, Equations and Applications (Krakow)　2019年9月19日

  32. Is Volatility Rough ?

    Masaaki Fukasawa

    The 7th Asian Quantitative Finance Conference (Hanoi)　2019年7月2日

  33. Hedging under small transaction costs

    Masaaki Fukasawa

    Innovative Research in Mathematical Finance (Yuri Kabanov's 70th anniversary, Luminy)　2018年9月7日

  34. The asymptotic expansion of the regular discretization error of Itô integrals

    Masaaki Fukasawa

    Advanced Methods in Mathematical Finance (Angers)　2018年8月28日

  35. Hedging and Calibration for Log-normal Rough Volatility Models

    Masaaki Fukasawa

    10th World Congress of The Bachelier Finance Society (Dublin)　2018年7月20日

  36. Short-term at-the-money asymptotics under stochastic volatility models

    Masaaki Fukasawa

    9th International Workshop on Applied Probability (Budapest)　2018年6月18日

  37. Hedging and calibration for log-normal rough volatility models

    Masaaki Fukasawa

    Jim Gatheral's 60th Birthday Conference (New York)　2017年10月14日

  38. High frequency asymptotic statistics for rough volatility models

    Masaaki Fukasawa

    SIAM MMF 2017 (London)　2017年8月31日

  39. Rough volatility and related topics

    Masaaki Fukasawa

    The Third International Conference on Engineering and Computational Mathematics (Hong Kong)　2017年6月2日

  40. Short-term at-the-money asymptotics under stochastic volatility models

    Masaaki Fukasawa

    Advances in Financial Mathematics (Paris)　2017年1月10日

  41. Volatility derivatives and model-free implied leverage

    Masaaki Fukasawa

    International Conference on Monte Carlo techniques (Paris)　2016年7月5日

  42. Perfect Hedging under endogenous permanent market impacts

    Masaaki Fukasawa

    At the Frontiers of Quantitative Finance (Edinburgh)　2016年6月30日

機関リポジトリ 5

大阪大学の学術機関リポジトリ（OUKA）に掲載されているコンテンツ

  1. Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges

    Fukasawa Masaaki, Maire Basile, Wunsch Marcus

    Digital Finance　Vol. 7　p. 255-273　2025年5月9日

  2. Model-Free Hedging of Impermanent Loss in Geometric Mean Market Makers with Proportional Transaction Fees

    Fukasawa Masaaki, Maire Basile, Wunsch Marcus

    Applied Mathematical Finance　Vol. 31　No. 2　p. 108-129　2025年2月5日

  3. Weak Error Rates for Numerical Schemes of Nonsingular Stochastic Volterra Equations with Application to Stochastic Volatility Models

    Bras Pierre, Fukasawa Masaaki

    SIAM Journal on Financial Mathematics　Vol. 16　No. 1　p. 1-28　2025年1月8日

  4. When to efficiently rebalance a portfolio

    Ando Masayuki, Fukasawa Masaaki

    Quantitative Finance　Vol. 24　No. 9　p. 1235-1245　2024年7月8日

  5. Volatility Derivatives and Model-free Implied Leverage

    Fukasawa Masaaki

    Vol. 17　No. 1　2014年2月