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POIGNARD BENJAMIN MICHEL CLAUDE

POIGNARD BENJAMIN MICHEL CLAUDE

経済学研究科,講師

keyword 時系列,漸近理論,スパース分析,高次元統計学

学歴

  • 2014年10月 ~ 2017年06月,Center for Research in Economics and Statistics (CREST) and Paris Dauphine University - PSL,PhD in applied mathematics
  • 2012年09月 ~ 2014年09月,ENSAE ParisTech,Statistician-Economist (Grande Ecole Program)
  • 2011年09月 ~ 2012年09月,University Paris 1 Pantheon-Sorbonne,Master Modeling and Mathematical Methods in Economics and Finance (DEA MMME)
  • 2009年08月 ~ 2012年09月,ESCP Europe,Master in Management (Grande Ecole Program)
  • 2009年09月 ~ 2011年06月,University Paris 1 Pantheon-Sorbonne,Bachelor and Master 1 in applied mathematics, 2009-2011.

経歴

  • 2019年06月 ~ 継続中,特定国立研究開発法人理化学研究所,高次元統計モデリングチーム
  • 2019年04月 ~ 継続中,大阪大学,大学院経済学研究科
  • 2017年07月 ~ 2019年03月,独立行政法人日本学術振興会,大阪大学 基礎工学部 / 大学院基礎工学研究科

研究内容・専門分野

  • 情報通信,統計科学,漸近理論; スパースモデリング; 時系列

所属学会

  • 日本統計学会

論文

  • Post-selection inference with HSIC-Lasso,Tobias Freidling,Benjamin Poignard,Makoto Yamada,Héctor Climente,International Conference on Machine Learning (ICML 2021), Proceedings of Machine Learning Research,2021年07月,研究論文(国際会議プロシーディングス)
  • The finite sample properties of sparse M-estimators with pseudo-observations,Benjamin Poignard,Jean-David Fermanian,Annals of the Institute of Statistical Mathematics,2021年03月,研究論文(学術雑誌)
  • Statistical analysis of sparse approximate factor models,Benjamin Poignard,Yoshikazu Terada,Electronic Journal of Statistics,Vol. 14,No. 2,p. 3315-3365,2020年09月,研究論文(学術雑誌)
  • Sparse Hilbert-Schmidt Independence Criterion Regression,Benjamin Poignard,Makoto Yamada,International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS2020), Proceedings of Machine Learning Research,2020年07月
  • Asymptotic theory of the adaptive Sparse Group Lasso,Benjamin Poignard,Annals of the Institute of Statistical Mathematics,Vol. 72,No. 1,p. 297-328,2020年02月01日,研究論文(学術雑誌)
  • High-dimensional penalized arch processes,Benjamin Poignard,Jean David Fermanian,Econometric Reviews,2020年,研究論文(学術雑誌)
  • Dynamic asset correlations based on vines,Benjamin Poignard,Jean David Fermanian,Econometric Theory,Vol. 35,No. 1,p. 167-197,2019年02月01日,研究論文(学術雑誌)

講演・口頭発表等

  • Sparse Factor Models: Asymptotic Properties,Benjamin Poignard,Ecodep Conference 2021,2021年09月16日
  • Estimation of High Dimensional Vector Autoregression via Sparse Precision Matrix,2021年08月05日
  • Estimation of High Dimensional Vector Autoregression via Sparse Precision Matrix,大阪大学 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第122回,2021年06月17日
  • An introduction to sparsity: modelling, properties and applications.,Benjamin Poignard,Seminar presentation at the EcoDep of Cergy University (France),2021年03月24日
  • Sparse Hilbert-Schmidt Independence Regression Criterion,Benjamin Poignard,The 9th RIKEN AIP Open Semina - Talks by High-dimensional Statistical Modeling Team,2021年01月20日
  • High-dimensional Sparse Multivariate Stochastic Volatility Models,Benjamin Poignard,CFE-CMStatistics 2020 Conference,2020年12月20日
  • High-dimensional Sparse Multivariate Stochastic Volatility Models,Benjamin Poignard,The 4th Asian Quantitative Finance Seminar,2020年11月20日
  • Sparse Hilbert-Schmidt Independence Regression Criterion,Benjamin Poignard,Seminar presentation at the Institute of Scientific and Industrial Research of Osaka University,2020年10月27日
  • Sparse Hilbert-Schmidt Independence Regression Criterion,Benjamin Poignard,AISTATS 2020 conference,2020年08月26日