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野場 啓

Noba Kei

基礎工学研究科 システム創成専攻,助教

学歴

  • 2016年04月 ~ 2019年03月,京都大学,大学院理学研究科,数学・数理解析専攻 数学系
  • 2014年04月 ~ 2016年03月,京都大学,大学院理学研究科,数学・数理解析専攻 数学系
  • 2010年04月 ~ 2014年03月,京都大学,理学部

経歴

  • 2019年10月 ~ 継続中,大阪大学,大学院基礎工学研究科,助教

研究内容・専門分野

  • 自然科学一般,基礎解析学,確率論, Levy過程

論文

  • On the optimality of double barrier strategies for Lévy processes,Vol. 131,p. 73-102,2021年01月,研究論文(学術雑誌)
  • Approximation and Duality Problems of Refracted Processes,Vol. 53,No. 2,p. 591-612,2020年08月,研究論文(学術雑誌)
  • On the Bailout Dividend Problem for Spectrally Negative Markov Additive Models,Vol. 58,No. 2,p. 1049-1076,2020年01月,研究論文(学術雑誌)
  • Generalized scale functions of standard processes with no positive jumps,Vol. 25,No. 0,2020年,研究論文(学術雑誌)
  • Generalized refracted Lévy process and its application to exit problem,Vol. 129,No. 5,p. 1697-1725,2019年05月,研究論文(学術雑誌)
  • On optimal periodic dividend and capital injection strategies for spectrally negative Lévy models,Vol. 55,No. 4,p. 1272-1286,2018年12月,研究論文(学術雑誌)
  • On optimal periodic dividend strategies for Lévy risk processes,Vol. 80,p. 29-44,2018年05月,研究論文(学術雑誌)